Что такое схождение/расхождение скользящих средних и как использовать MACD в трейдинге
В данной статье вы узнаете об индикаторе схождение/расхождение скользящих средних, или MACD, который является одним из самых популярных и широко используемых инструментов технического анализа. Мы разберём все аспекты данного индикатора: от способа расчёта до интерпретации и использования в торговле в реальном времени.
Индикатор MACD позволяет определить мощные сигналы, такие как кроссоверы и дивергенции. Научившись точно прогнозировать формирование новых трендов с помощью этого инструмента, вы значительно улучшите свои результаты торговли, ведь самые прибыльные позиции находятся именно в начале тренда.
Содержание:
- Что такое MACD?
- Формула MACD
- Как интерпретировать индикатор MACD
- Как использовать индикатор MACD
- Настройки индикатора: как настроить MACD на графике
- Кроссоверы (пересечения) MACD
- Дивергенции MACD
- Часто задаваемые вопросы
Что такое MACD?
MACD (англ. Moving Average Convergence Divergence) — это индикатор тренда и импульса цены финансового инструмента. С помощью двух скользящих средних он позволяет определить формирование нового тренда.
Линия MACD на графике не имеет ограничений и строится на основании двух других линий. Более краткосрочная линия — 12-периодная экспоненциальная скользящая средняя (англ. Exponential Moving Average, или EMA), которая движется быстрее и отвечает за основную часть колебаний линии MACD. Более долгосрочная линия — 26-периодная экспоненциальная скользящая средняя; она медленней реагирует на изменения цены.
Для более полного понимания, что такое схождение/расхождение скользящих средних, необходимо также рассмотреть, почему этот индикатор столь популярен среди трейдеров. Несмотря на то что это импульсный осциллятор, он не используется для определения состояний перекупленности и перепроданности рынка за неимением границ. Объединяя две трендовые экспоненциальные скользящие средние и превращая их в импульсный осциллятор, MACD, по сути, сочетает в себе лучшие свойства индикаторов импульса и тренда.
Две EMA колеблются вокруг нулевой линии, пересекаясь, сходясь и расходясь. Наблюдая за этими движениями, трейдеры могут распознать основные торговые сигналы, такие как дивергенция и пересечения центральной и сигнальной линий. Таким образом, индикатор позволяет определить начало формирования нового бычьего или медвежьего тренда.
История создания
Осциллятор схождение/расхождение скользящих средних был разработан Джеральдом Аппелем в конце 1970-х гг. Со временем индикатор зарекомендовал себя в качестве одного из самых простых и эффективных инструментов технического анализа. Его простота использования заключается в том, что трейдерам нужно просто искать схождения и расхождения линий EMA. Когда линии движутся навстречу друг другу, это признак схождения, а когда они удаляются друг от друга, это расхождение.
Формула MACD
Чтобы рассчитать MACD, необходимо сначала получить значения краткосрочной и долгосрочной EMA. Мы используем именно экспоненциальные скользящие средние, так как они придают больший вес последним изменениям цены, тогда как при использовании простых скользящих средних все ценовые точки имеют одинаковый вес. Значение долгосрочной EMA берётся за последние 26 периодов, тогда как краткосрочная EMA вычисляется на основе 12 периодов. Для расчёта необходимо взять цены закрытия каждого периода. Под периодом понимается таймфрейм, на котором вы торгуете. Так, на дневном графике это будут 12-дневная и 26-дневная экспоненциальные скользящие средние. Затем мы вычитаем долгосрочную EMA из краткосрочной и получаем значение схождения/расхождения скользящих средних:
линия MACD = 12-периодная EMA – 26-периодная EMA.
Ещё одна составная часть индикатора MACD — сигнальная линия. Для расчёта её значения мы берём 9-периодную EMA линии MACD. Она помогает создавать торговые сигналы, определяя поворотные моменты в тренде. Последний элемент индикатора — гистограмма схождения/расхождения скользящих средних. Она показывает расстояние между линией MACD и сигнальной линией. Если MACD находится над сигнальной линией, гистограмма положительная, а если под ней — отрицательная. В следующем разделе мы обсудим это подробней.
Как интерпретировать индикатор MACD
Для полного понимания индикатора MACD необходимо уметь интерпретировать его компоненты на графике. Он состоит из трёх показателей, колеблющихся вокруг нулевой линии: линия MACD, сигнальная линия и гистограмма. Давайте рассмотрим каждый элемент немного подробней:
- линия MACD (12-периодная EMA – 26-периодная EMA): помогает трейдерам определить предстоящие бычьи и медвежьи рыночные тренды;
- сигнальная линия (9-периодная EMA линии MACD): анализируется в сочетании с линией MACD для нахождения разворотов тренда и определения наиболее удачных точек входа и выхода;
- гистограмма (линия MACD – сигнальная линия): является графическим представлением схождения и расхождения предыдущих двух элементов — MACD и сигнальной линии.
Каждая из этих линий имеет своё значение. Положительное значение линии MACD указывает на то, что краткосрочная EMA расположена выше долгосрочной. Чем дальше они находятся друг от друга, тем больше положительное значение линии MACD. Это признак нарастающего восходящего импульса. В свою очередь, отрицательное значение MACD говорит о том, что краткосрочная EMA расположена ниже долгосрочной. Опять же, по мере расхождения этих двух линий отрицательное значение MACD возрастает. В таком случае мы наблюдаем нарастание нисходящего импульса.
Источник: Binance Academy
В зависимости от направления движения экспоненциальных скользящих средних, они могут либо сходиться, либо расходиться. Расхождение имеет место, когда линии удаляются друг от друга, а схождение — когда они сближаются.
Как использовать индикатор MACD
Схождение/расхождение скользящих средних — один из самых мощных индикаторов прогнозирования. Поэтому, научившись использовать MACD и интерпретировать его сигналы, вы сможете оптимизировать эффективность вашей торговой стратегии.
Данный индикатор используется для определения трёх типов сигналов: пересечение сигнальной линии, пересечение нулевой линии и дивергенция. В следующих разделах мы подробно рассмотрим каждый из этих сигналов.
Но сначала давайте поговорим о нескольких вещах, на которые необходимо обращать внимание при использовании MACD:
- Точка пересечения: если MACD становится выше нулевой линии, то это бычий сигнал. Если же она опускается ниже нулевой линии, это означает, что медведи начинают контролировать рынок.
- Направление разворота: если MACD разворачивается вниз из области над нулевой линией, то это медвежий сигнал, а если линия разворачивается вверх из области ниже нуля, то сигнал бычий.
- Направление пересечения: если MACD пересекает линию снизу вверх, то это бычий сигнал, и наоборот. Чем дальше от нуля, тем сильней сигнал.
Хорошо, а как насчёт торговых сигналов в реальном времени? Самое сложное в освоении любого технического индикатора — научиться определять наиболее удачные точки размещения ордеров на покупку/продажу.
Сигналы
При использовании схождения/расхождения скользящих средних основным сигналом на покупку является пересечение нулевой линии. Это означает, что импульс меняется и быки берут верх. Другой сигнал на покупку срабатывает, когда MACD находится под сигнальной линией, при этом они обе расположены ниже нулевой линии. Если MACD пересечёт сигнальную линию снизу вверх, это будет сигналом на покупку. Некоторые трейдеры предпочитают подождать, пока она не пересечёт также нулевую линию, чтобы получить дополнительное подтверждение. Аналогично определяются сигналы на продажу: когда MACD опускается ниже сигнальной линии, это свидетельствует о наличии нисходящего импульса.
Если вам трудно анализировать индикатор MACD по этим двум линиям, вы можете использовать гистограмму. Всё очень просто: если она движется вверх, то это бычий сигнал и можно покупать; если же она идёт вниз, то сигнал медвежий и можно продавать. Однако обязательно обращайте внимание также на размер столбцов. Когда гистограмма меньше нуля, столбцы переворачиваются вверх дном. Если их размер становится меньше, значит, медведи слабеют. Однако покупайте только тогда, когда столбцы превысят нулевую линию, хотя трейдеры с более агрессивным торговым стилем не всегда дожидаются подтверждения и переходят к действиям по первому сигналу.
Давайте остановимся на этом подробней. Если гистограмма находится около нулевой отметки, это означает, что две линии EMA расположены близко друг к другу или даже равны по числовому значению. Когда столбцы становятся выше, расстояние между EMA увеличивается. Если же столбцы становятся ниже, это говорит о схождении линий и потенциальном возникновении сигнала.
Настройки индикатора: как настроить MACD на графике
Настройка MACD на графике — простая и понятная задача. Этот индикатор отображается согласно трём значениям (координатам): первое показывает число периодов для расчёта краткосрочной (более быстрой) EMA; второе — число периодов долгосрочной (более медленной) EMA; третье — EMA разницы между ними.
Стандартные настройки индикатора MACD — 12, 26 и 9. Конечно, можно использовать и другие настройки в зависимости от предпочтений трейдера, но в данном случае мы покажем, как настроить MACD на основе стандартных значений.
В качестве примера воспользуемся платформой Finamark.
Откройте график и нажмите на значок Indicator Options сверху по центру.
Выберите свою коллекцию слева (англ. Collections), затем добавьте новую секцию справа (англ. Add New Section) и кликните на MACD в колонке доступных индикаторов по центру (англ. Available Indicators). Индикатор добавится в секцию Section #2 вашего списка активных индикаторов справа (англ. Active Indicators).
Добавив MACD в список активных индикаторов, вы сможете настраивать цвета и периоды линий по своему усмотрению, нажав на шестерёнку. Однако, если вы только начинаете пользоваться этим инструментом, оставьте настройки по умолчанию — 12, 26 и 9. В нашем случае мы просто изменим цвета линий на синий и красный для более отчётливого отображения индикатора.
Теперь вы видите индикатор MACD прямо под ценовым графиком. Синяя линия — это MACD, а красная — это сигнальная линия. Гистограмма представлена в виде серых столбцов.
Кроссоверы (пересечения) MACD
Кроссоверы — очень важные сигналы, которые можно определить с помощью MACD. Они возникают, когда линия MACD пересекает вверх или вниз нулевую или сигнальную линию. Индикатор поможет вам определить оба сигнала с довольно высокой точностью. Однако стоит отметить, что на протяжении торговой сессии пересечения могут выдавать множество ложных сигналов, особенно на рынках волатильных активов.
Давайте теперь рассмотрим оба типа пересечений и чем они отличаются друг от друга.
Пересечение сигнальной линии
Это самый распространённый сигнал индикатора MACD. Прежде чем мы перейдём к анализу, важно отметить, что сигнальная линия, по сути, является индикатором индикатора, поскольку она рассчитывает EMA линии MACD. Этим и объясняется её отставание.
Итак, пересечение сигнальной линии происходит, когда линия MACD пересекает её вверх или вниз. От силы этого движения зависит, как долго продлится пересечение. Бычье пересечение сигнальной линии наблюдается, когда MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, а медвежье — когда пересечение происходит сверху вниз.
На приведённом ниже графике отмечены примеры бычьего (англ. Bull) и медвежьего (англ. Bear) пересечения сигнальной линии. Торгуемый инструмент — ES. Синяя линия — это MACD, а красная — сигнальная линия.
Источник: Finamark
Пересечение нулевой линии
Пересечение нулевой линии, также известное как “пересечение центральной линии”, происходит, когда линия MACD пересекает нулевую линию, принимая положительное или отрицательное значение. Если при пересечении индикатор становится положительным, то перед нами бычий сигнал, а если он опускается ниже нулевой линии и становится отрицательным, то пересечение медвежье.
На приведённом ниже графике вы можете видеть примеры бычьих и медвежьих пересечений нулевой линии, возникших несколько раз на протяжении рассматриваемого периода. Торгуемый инструмент — ES. Синяя линия — MACD, а красная — сигнальная линия.
Источник: Finamark
Дивергенции MACD
Другой очень ценный сигнал индикатора MACD — дивергенции (или расхождения). Это ситуация, при которой линия MACD и цена финансового инструмента движутся в противоположных направлениях. Учитывая недостатки этого сигнала, необходимо подходить к анализу дивергенций MACD с осторожностью и сочетать их с другими сигналами. Дело в том, что расхождения могут выдавать ложные сигналы, например, указав на потенциальный разворот тренда, который так и не произойдёт. Кроме того, с помощью дивергенций редко удаётся предсказать все имеющиеся развороты. Таким образом, дивергенции MACD не только могут указать на развороты, которые на самом деле не произойдут, но и пропустить действительно состоявшиеся развороты.
Есть два типа дивергенции MACD: бычья и медвежья. Расхождение считается бычьим, когда цена финансового инструмента отмечает снижающиеся минимумы, а минимумы MACD возрастают. Медвежья дивергенция, напротив, описывает ситуацию, при которой MACD отмечает снижающиеся максимумы, а максимумы цены возрастают. Бычьи расхождения обычно происходят в периоды сильных нисходящих трендов, а медвежьи — на сильных восходящих рынках. Ниже приведён пример бычьей дивергенции.
Источник: Finamark
Часто задаваемые вопросы
Является ли положительное значение MACD бычьим сигналом?
Да, положительное значение MACD означает бычий сигнал. Индикатор является бычьим, когда краткосрочная EMA находится выше долгосрочной (т. е. когда MACD положительно). В свою очередь, когда MACD отрицательно, мы имеем медвежий сигнал. Не забудьте также принять во внимание расстояние между двумя линиями EMA.
Как предугадать кроссоверы MACD?
Чтобы предугадать кроссоверы MACD, следите за расположением MACD и сигнальной линии, а также за расстоянием между ними. Буквально перед тем, как произойдёт пересечение, это расстояние резко сократится. Также следите за гистограммой. Чем ближе она подходит к нулевой линии (т. е. чем меньше становятся столбцы), тем выше вероятность того, что произойдёт пересечение.
Что означают числа справа от индикатора MACD на графике?
Числа по правую сторону от графика MACD — это настройки индикатора. Значения по умолчанию — 12, 26 и 9, где 12 — период краткосрочной EMA, 26 — период долгосрочной EMA, а 9 — период сигнальной линии. Также, в зависимости от конкретного ПО для торговли, справа на графике могут отображаться текущие значения линий.
Что обозначает нулевая линия MACD?
Нулевая линия схождения/расхождения скользящих средних, также известная как “центральная линия”, отделяет положительную часть графика от отрицательной. Линия MACD колеблется над и под ней, что и позволяет определить бычий или медвежий импульс. Индикатор имеет положительное значение, когда он находится выше нулевой линии, и отрицательное, когда он располагается под ней.
Что означает отрицательное значение MACD?
Отрицательное значение MACD говорит о том, что краткосрочная (12-периодная) EMA находится ниже долгосрочной (26-периодной) EMA на графике. Такая ситуация свидетельствует о нарастании нисходящего импульса. Чем шире расстояние между линиями EMA, тем больше отрицательное значение индикатора.
Как убрать гистограмму с графика индикатора MACD?
Это зависит от конкретного ПО для торговли / построения графиков, которым вы пользуетесь. Как правило, при добавлении индикатора MACD вам предлагается откорректировать его настройки. Для гистограммы отведена отдельная вкладка, где вы можете изменить её цвета и настройки или вовсе убрать её с графика.
Создано в IT-агентстве
Торговля фьючерсами и валютой сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не каждому инвестору. Инвестор может потерять все первоначальные вложения и даже больше. Рисковый капитал – это деньги, которые можно потерять без угрозы для своей финансовой безопасности или привычного образа жизни. Для торговли следует использовать только рисковый капитал, и лишь те, кто располагает достаточным рисковым капиталом, могут рассматривать торговлю в качестве потенциальной деятельности. Это не призыв и не предложение покупать или продавать фьючерсы, опционы или валюту. Доходность в прошлом не всегда является показателем будущих результатов.
Правило CFTC 4.41: Показатели Гипотетической или Смоделированной доходности имеют ограниченное применение. В отличие от отчётов о фактической доходности, смоделированные показатели не являются результатом реальной торговли. Кроме того, поскольку сделки не исполняются в действительности, их результаты могут быть основаны на переоценённом или недооценённом влиянии определённых рыночных факторов, таких как дефицит ликвидности. К тому же, как правило, симуляторы торговли разрабатываются на основе преимущества ретроспективного анализа. Нет никаких гарантий, что на любом счёте будут или могут быть достигнуты показатели прибыли или убытка, аналогичные полученным в симуляторе.
