Дневная торговля: 10 главных правил и стратегий дейтрейдинга

Если вы только начали заниматься дневной торговлей, может показаться, что перед вами гора трудностей и препятствий. Вероятно, так и есть. Дейтрейдинг, и правда, может оказаться очень сложным занятием, если вы не знакомы с механикой рынка и не до конца понимаете, как покупатели и продавцы взаимодействуют друг с другом. Тем, кто делает первые шаги в мире финансов, может быть трудно ориентироваться в такой высококонкурентной среде. Поэтому мы составили список 10 правил и стратегий дневной торговли, с которых стоит начать, чтобы ускорить процесс обучения и располагать всей необходимой информацией о том, как стать успешным трейдером.

Из этого списка вы узнаете все ключевые моменты: как разработать и протестировать торговую стратегию, на что обратить внимание при выборе брокерской компании, каким образом ведение торгового журнала может улучшить ваши результаты, как наиболее точно спланировать точки входа и выхода и почему важно научиться соблюдать дисциплину и контролировать свои эмоции. Придерживаясь этих принципов, вы добьётесь существенного прогресса при минимальных усилиях.

Изучив наш исчерпывающий список главных правил и стратегий дейтрейдинга, вы получите чёткое представление о том, что подразумевает занятие дневной торговлей, и будете лучше ориентироваться на рынке. Также важно осознать, что карьера дейтрейдера начинается с открытия демосчёта, на котором вы можете протестировать различные торговые сценарии, освоить правила распределения капитала и разработать надёжные стратегии риск-менеджмента.

Содержание:

• Правило 1: Научитесь определять точки входа и выхода из рынка
• Правило 2: Оптимизируйте свой торговый план
• Правило 3: Выбирайте правильное время для торговли на рынке
• Правило 4: Начните вести торговый журнал
• Правило 5: Используйте лимитные ордеры
• Правило 6: Придерживайтесь своего торгового плана
• Правило 7: Инвестируйте лишь ту сумму, с которой вы готовы расстаться
• Правило 8: Будьте осторожны с кредитным плечом
• Правило 9: Выберите наиболее подходящего провайдера брокерских услуг
• Правило 10: Не задавайтесь
• Вывод

1. Научитесь определять точки входа и выхода из рынка

Это одно из самых важных правил дневной торговли. Как говорится, надейся на лучшее, готовься к худшему. Планируя войти в сделку, всегда держите в голове, что она может оказаться убыточной, даже если вы полагаете, что вероятность успеха велика. Возможно, это прозвучит банально, но в дневной торговле отсутствие подробного плана с чётким указанием точки выхода в случае неудачи или достижения уровня целевой прибыли равносильно планированию собственного поражения.

Выход из рынка необходимо продумать ещё до того, как вы определитесь, по какой цене купить или продать актив. При этом решения о входе и выходе из сделки должны исходить не из прихоти трейдера, а из обоснованных рассуждений. Именно поэтому наличие подробной и проверенной временем торговой стратегии, которая доказала свою эффективность в различных рыночных условиях, — ключ к успеху в дейтрейдинге.

Большинство дневных трейдеров применяют торговые стратегии на основе технического анализа, поскольку короткие таймфреймы не подходят для фундаментального анализа. Дейтрейдеры обычно проводят на графиках горизонтальные линии поддержки и сопротивления исходя из поведения цены в прошлом (Price Action), чтобы понимать, в каком месте тренд может столкнуться с препятствием в ближайшее время.

Один из способов рассчитать точку выхода ещё до того, как войти в сделку, — определить ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Получив базовое представление о том, где есть вероятность отката тренда, вы сможете точнее спланировать свои точки входа и выхода.

График валютной пары EUR/USD колеблется в рамках диапазона. В данной ситуации дневной трейдер, торгующий по Price Action, открыл бы позицию в момент формирования медвежьего пин-бара. Точка выхода на случай неудачного поворота событий размещается чуть выше линии сопротивления (Resistance) — в данном примере на уровне 1,1230. Если же сделка пойдёт в нужном направлении, для ограничения риска потери накопленной прибыли вы можете выйти из рынка, когда цена достигнет линии поддержки (Support) на уровне 1,1165.

2. Оптимизируйте свой торговый план

Если вы читаете эту статью, значит, вероятней всего, вы только начинаете свой путь дневного трейдера. Новичкам важно хорошо понимать, что дейтрейдинг — дело серьёзное. Финансовые рынки — это высококонкурентная среда, и здесь торгуют одни из самых блестящих и выдающихся умов мира.

Возможно, вы отличный специалист в своей профессии, но если однажды вы проснулись с мыслью заняться дневной торговлей, чтобы отремонтировать кухню или съездить в отпуск мечты, вероятно, всё обернётся не так, как вы ожидаете.

Чтобы добиться стабильного успеха на рынке, прежде всего вам понадобится подробный торговый план, который действительно работает. Затем вы должны овладеть этой стратегией и попрактиковаться в торговле в течение нескольких месяцев, прежде чем задуматься об открытии реального торгового счёта.

• Откройте демосчёт и потренируйтесь в торговле строго согласно правилам вашей стратегии.

• Возьмите за правило размещать ордеры на вход только при условии выполнения всех требований, предусмотренных вашей торговой стратегией.

• Научитесь выходить из сделки с небольшими убытками/достаточной прибылью.

Две основные крайности, в которые впадают начинающие дейтрейдеры, — это страх и жадность. С помощью торговли на демосчёте вы научитесь ограничивать убытки согласно стратегии и правилам управления капиталом, а также вовремя выходить из рынка по достижении заранее установленного соотношения риск/прибыль.

Также благодаря виртуальной торговле вы сможете испытать на себе присущий трейдингу выброс адреналина. У дневных трейдеров часто вырабатывается зависимость, и они начинают совершать излишние сделки. Однако для успеха необходимо чётко понимать разницу между азартной игрой и разумным поведением в соответствии с выбранной стратегией. Дейтрейдеры нередко сливают весь свой драгоценный капитал, когда азарт, накрывающий во время торговли, оказывается сильнее разумного стремления к долгосрочной прибыли.

Если вы научитесь вовремя останавливаться, понимая, что получили достаточно прибыли и пора закругляться, в долгосрочной перспективе этот навык принесёт большу́ю пользу вашей карьере дейтрейдера, и лучший способ выработать его — с помощью торговли на демосчёте.

3. Выбирайте правильное время для торговли на рынке

Мировой валютный рынок открыт 24 часа в сутки 5 дней в неделю, однако если вы торгуете фьючерсами, лучше ориентироваться на рабочие часы основных фьючерсных бирж.

При этом на фьючерсном рынке предусмотрена возможность предварительной торговли примерно за 30 минут до фактического открытия биржи (премаркет) и на постмаркете, когда денежные рынки официально закрыты. Однако при торговле фьючерсами в нерабочее время рынку не хватает ликвидности и благоприятной волатильности ввиду низкого объёма торгов. Кроме того, вы часто будете сталкиваться с разрывами в цене и большими скачками.

Чтобы дневная торговля приносила прибыль, на рынке должна быть хорошая ликвидность и волатильность. В отсутствие существенных ценовых колебаний у вас не будет выгодных возможностей покупки или продажи актива. Поэтому для успеха в дейтрейдинге важно выбирать правильное время для торговли. В зависимости от вашего часового пояса и свободного времени в течение рабочего дня, выберите интервал, который выпадает на часы работы одного из крупнейших мировых финансовых центров.

Например, если вы торгуете валютными фьючерсами, то в рабочие часы Чикагской товарной биржи (англ. Chicago Mercantile Exchange, или CME) у вас будет больше торговых возможностей, чем когда она закрыта. В конце концов, средний объём торгов на CME превышает $100 млрд в день — это второй по величине рынок для торговли иностранной валютой после межбанковского рынка.

4. Начните вести торговый журнал

Чтобы извлечь уроки из прошлого опыта, необходимо помнить свои победы и ошибки. Совершая десять сделок в день, легко забыть, при каких обстоятельствах вы открыли позицию или почему она принесла прибыль/убыток.

Однако записи в торговом журнале — это не только точки входа и выхода. Здесь также указываются стоп-лоссы, целевая прибыль, объём торгов, паттерны и другие факторы, повлиявшие на ваше торговое решение. Все эти моменты нужно записывать.

Кроме того, вы можете делать заметки о вашем эмоциональном состоянии. Отправив брокеру заявку и войдя в сделку, запишите, как вы отреагировали, когда цена протестировала уровень поддержки/сопротивления. Возникла ли у вас мысль закрыть позицию и зафиксировать прибыль? Или, может, вы захотели отодвинуть стоп-лосс подальше, чтобы предоставить своей сделке больше простора?

“Убытки необходимы, если воспринимать их как способ научиться на своих ошибках”.

— Дэвид Сихосана, “Time Value of Money: Timing Income”

Такие, казалось бы, незначительные детали помогут вам пронаблюдать, как ваш мозг реагирует на различные рыночные ситуации, и сделают вас более дисциплинированным трейдером, придерживающимся своей торговой стратегии.

Для этого прекрасно подойдут бесплатные программы с возможностью добавления графиков и аннотаций, такие как Microsoft OneNote или даже Google Doc, а также на сайте RESSFUND всем зарегистрированным пользователям доступен бесплатный торговый журнал. Если же вас интересуют платные решения, здесь мы рассмотрели пять лучших журналов трейдера.

В конце каждой недели подводите итоги о событиях последних семи дней, включая победы и поражения. Что касается промахов, поразмышляйте также о том, как вам стоило поступить, чтобы избежать их.

В дневной торговле рынок движется очень быстро, и вам придётся принимать решения за доли секунды. Смысл ведения торгового журнала заключается в том, чтобы научиться следовать своей торговой стратегии в напряжённых условиях. Выработав привычку регулярно записывать и просматривать свою историю сделок, вы значительно сократите время обучения и путь к успеху в трейдинге.

5. Используйте лимитные ордеры

Привыкнув к ведению торгового журнала, вы поймёте, почему не стоит гнаться за сделками. Вы станете более терпеливы и научитесь ждать, пока торговые возможности не откроются перед вами. Столкнувшись с хаосом дейтрейдинга впервые, вы почувствуете в себе охотничий инстинкт: вам будет казаться, что необходимо активно выслеживать сделки и цепляться за каждую возможность.

Однако опытные трейдеры знают, что нет смысла гнаться за рынком. Если вы упустите возможность, очень скоро появится другая. В дневной торговле куда важнее строго придерживаться изначальной стратегии и входить в рынок лишь в тех точках, где соотношение риск/прибыль наиболее благоприятно.

Открывая позиции, новички обычно размещают рыночные заявки. Рыночный ордер — это указание брокеру открыть позицию по рыночной цене. Проблема в том, что цены меняются очень быстро и вы не знаете точную цену, по которой брокер исполнит вашу заявку.

Допустим, вы хотите приобрести 20 фьючерсных контрактов Euro FX от CME по цене 1,1550 и продать по цене 1,1600. Каждое изменение цены на $0,0001€ должно приносить $12,50 прибыли. Таким образом, при стоимости одного контракта Euro FX €125 тыс. ваша прибыль составила бы $0,0050€ × 125'000 × 20 = $12'500.

Однако если вы разместите рыночный ордер и ваш брокер исполнит его по цене 1,1552, вы потеряете около 4% прибыли (примерно $500). Единственный способ избежать такой ситуации в долгосрочной перспективе — использовать лимитные ордеры. Конечно, время от времени вы будете упускать возможности, но результаты вашей стратегии значительно улучшатся.

6. Придерживайтесь своего торгового плана

Перед тем как перейти к дневной торговле, вам необходимо протестировать свою стратегию: сначала на исторических данных (бэктест), а затем в реальном времени (на бумаге), чтобы удостовериться, что она работает. Убедитесь, что по результатам ста сделок ваша стратегия приносит достаточно денег, чтобы компенсировать убытки и получить при этом прибыль.

Определившись с торговой стратегией и правилами, которым вы будете следовать, проверьте, сколько у вас получится убыточных сделок подряд, и запишите это число. Например, во время бумажной торговли ваша стратегия принесла убытки три раза подряд, а когда вы начали применять её в реальной торговле, у вас получилось шесть убыточных сделок. Безусловно, вы можете усомниться в её надёжности. В конце концов, кому захочется тратить ещё больше денег на то, что и так принесло убытки, продолжая торговать по стратегии, которая не работает?

• Помните, что ни одна торговая стратегия не даёт стопроцентной гарантии успеха.

• По итогам ста сделок у вас должна быть хоть какая-то прибыль, чтобы занятие торговлей стоило вашего времени.

• Записывайте количество неудачных сделок.

• Если вы сомневаетесь (шесть или более убыточных сделок подряд), старайтесь тщательней подбирать сделки, которые соответствуют вашей стратегии.

• Если полоса неудач становится длиннее (10–15 подряд), изучите структуру рынка и скорректируйте свою стратегию.

• Никогда не отказывайтесь от проверенной стратегии после всего нескольких неудач.

Если вы совершили ряд убыточных сделок, не стоит сразу менять стратегию — просмотрите свой торговый журнал и проверьте, действительно ли вы следовали всем правилам.

“Как только вы отойдёте от основ: будь то правильная техника, трудовая этика или психологическая подготовка, — ваша игра может пойти наперекосяк”.

— Майкл Джордан

Если после 10–15 сделок вы продолжаете нести убытки, необходимо проверить, не изменилась ли базовая структура рынка, и выяснить, что пошло не так. Возможно, во время бэктеста вы подгоняли результаты или вам улыбнулась невероятная удача во время тестирования на бумаге. Сделайте шаг назад и разберитесь в возможных причинах. В то же время не перескакивайте с одной стратегии на другую, торгуя пять дней в неделю по пяти различным стратегиям.

7. Инвестируйте лишь ту сумму, с которой вы готовы расстаться

Это одно из самых элементарных правил, которое не требует долгой аргументации. Рискуя деньгами, которые вам нужны для оплаты аренды в следующем месяце, вы будете принимать иррациональные торговые решения. Если в норме ваш стоп-лосс установлен на уровне 30 пипсов, психологическое непринятие убытков заставит вас сдвинуть его до -300 пипсов. Дело в том, что когда придёт пора выходить из сделки, при виде размера убытка мозгу будет трудно смириться с потерей денег, которые вам нужны для выживания.

Трейдинг — это бизнес, а не способ быстрого обогащения. Переходите к торговле лишь в том случае, если у вас имеется достаточно средств для поддержания текущего образа жизни хотя бы в течение нескольких месяцев. Кроме того, прежде чем задуматься о карьере дейтрейдера, убедитесь, что все ваши финансовые обязательства в порядке, пенсионный счёт пополнен и вы можете себя обеспечить.

Если ваша финансовая ситуация на грани и вы инвестируете деньги, которые не можете позволить себе потерять, у вас не получится стать дисциплинированным трейдером, и вы просто потеряете все свои небольшие накопления. Так что ни в коем случае не торгуйте деньгами, которые вам могут понадобиться в ближайшее время, и инвестируйте лишь ту сумму, с которой готовы расстаться.

8. Будьте осторожны с кредитным плечом

Прежде чем браться за дейтрейдинг и думать о каких-либо стратегиях, необходимо чётко прояснить для себя одну вещь: ваша прибыль будет зависеть от количества совершённых сделок, а не от заработанной суммы по каждой из них. Иначе говоря, вы выигрываете от эффекта масштаба. В большинстве случаев прибыль по одной сделке недостаточна. Есть правила дневной торговли, которые вы должны принять и не пытаться переписывать с помощью самого простого чит-кода — торговля с кредитным плечом.

Не забывайте, что маржинальная торговля — это спекулятивная практика, которая может быть очень опасна при неосторожном применении. Переходите к торговле с маржой, только когда у вас будет достаточно опыта и хорошо отработанная стратегия. Ознакомьтесь со всеми подводными камнями и проявляйте предельную осторожность.

Истории известно немало случаев, когда трейдеры не только теряли весь свой портфель, но и оставались должны своему брокеру в результате ошибки всего в одной сделке при торговле с кредитным плечом.

“Мы с Уорреном остерегаемся покупки акций с маржой. Всегда есть небольшая вероятность катастрофы, когда ваши ценные бумаги находятся у кого-то в залоге. В идеале нужно занимать средства так, чтобы никакие временные вещи не беспокоили вас”.

— Чарли Мангер

Давайте обратимся к цифрам. Как правило, дейтрейдеры могут занять у брокера сумму, до четырёх раз превышающую стоимость внесённых на торговый счёт средств. Так, если ваш торговый капитал составляет $5000, вы можете купить финансовые инструменты на сумму $20’000. Но имейте в виду, что изменения цены также умножаются на четыре, а значит, вы можете очень быстро получить маржин-колл, если рынок пойдёт против вас.

Для дневных трейдеров, переносящих свои позиции на следующий день, размер кредитного плеча не может превышать ×2. Здесь вы можете подробно ознакомиться с условиями FINRA, хотя они могут различаться в зависимости от вашей юрисдикции, вида торговли (например, позиционный или свинг-трейдинг), брокерской компании и т. д.

Помните: трейдинг — это процесс постепенного обогащения, а не быстрый способ сколотить состояние. Не используйте дневную торговлю с этой целью и не рассчитывайте, что кредитное плечо моментально сделает вас миллионером.

Безусловно, у маржинальной торговли много плюсов. Кредитное плечо — отличный инструмент для тех, кто умеет им пользоваться. Опытные дейтрейдеры, имеющие проверенные стратегии управления рисками, успешно применяют его для повышения прибыльности своих сделок.

9. Выберите наиболее подходящего провайдера брокерских услуг

Если вы активно занимаетесь торговлей, вероятно, вы уже знаете, что вам нужно от брокера. Если же вы новичок в этом деле, то вам стоит внимательно ознакомиться со следующими абзацами.

В мире существует множество брокерских компаний, что ещё больше усложняет выбор. Однако, подбирая наиболее подходящий вариант, необходимо обратить внимание на несколько ключевых факторов.

Во-первых, это финансовая сторона вопроса. Сюда входят торговые издержки, маржинальные требования и минимальный депозит. Изучите размер маржи и комиссию, которые с вас будут взимать за каждую сделку. В дневной торговле это особенно важно, поскольку вы будете совершать большое количество сделок в течение торговой сессии. Хорошая новость в том, что в настоящее время многие популярные брокерские компании предлагают торговлю без комиссии. Обязательно ознакомьтесь с их условиями, проанализируйте различные источники информации и выберите наиболее выгодный вариант. Также не забудьте проверить требования к минимальному депозиту. К счастью, есть множество брокерских платформ, на которых вам не составит труда приступить к торговле (при условии соблюдения требований регулятора).

Во-вторых, обратите внимание на характеристики, функциональность и особые возможности. Платформы лучших провайдеров услуг гарантируют надёжность, высокоскоростное исполнение заявок и расширенные торговые функции. Это могут быть: возможность загрузки торговых алгоритмов/ботов, встроенные программы для построения графиков и проведения анализа, доступ к исследованиям премиум-класса, мобильные приложения, новостные ленты и многое другое.

На рынке представлен широкий выбор отличных провайдеров брокерских услуг. Одни из наиболее популярных — Interactive Brokers, TradeStation TD Ameritrade, Fidelity, ETrade, Charles Schwab и другие. Непременно ознакомьтесь с Пользовательским соглашением и выясните, какие там есть ограничения касательно вашей страны проживания, минимального депозита, маржинальных требований и т. д. — в общем, всего, что имеет отношение к процессу ведения дневной торговли. И последнее, но не менее важное: протестируйте выбранные платформы и проверьте поддерживаемые функции на практике.

10. Не задавайтесь

Мы уже говорили о том, как важно чётко следовать заранее установленным правилам и торговому плану, даже если что-то пошло не так. Давайте теперь рассмотрим обратную ситуацию, когда вы совершили серию удачных сделок.

Мы все ведём себя примерно одинаково, когда проигрываем в сделке, но когда мы побеждаем, становится очевидно, какие дейтрейдеры имеют больше шансов на успех в долгосрочной перспективе.

Хотя такие фильмы о трейдинге, как “Уолл-Стрит” или “Волк с Уолл-Стрит”, создают впечатление о трейдерах как о высокомерных, дерзких альфа-самцах, способных продать что угодно кому угодно, на современных рынках дейтрейдинг выглядит иначе. Сегодня никого не волнует, насколько убедительна ваша речь, каким бы выдающимся оратором или отменным продавцом вы ни являлись.

Современный цифровой формат финансовых рынков предоставляет всем равные возможности (за редким исключением в случае с высокочастотными трейдерами или продвинутыми проп-трейдинговыми компаниями). Поэтому в нынешних условиях успеха добиваются те, кто умеет соблюдать дисциплину.

Основное различие между матёрыми и начинающими дейтрейдерами заключается в их эмоциональном состоянии и поведении в случае победы. Многие новички, совершив серию удачных сделок, становятся слишком самонадеянными. Однако в большинстве случаев это не более чем удача или хороший рыночный импульс. Опытные же трейдеры отлично знакомы с тёмной стороной рынка. Они не раз терпели поражение и осознают, что никому не под силу всегда побеждать рынок.

Когда вы начнёте торговать, возьмите за правило чётко следовать своей стратегии и не реагировать на другие сигналы, даже если вы совершили несколько прибыльных сделок подряд. Чтобы оставаться успешным в долгосрочной перспективе, научитесь не переоценивать свои возможности и торговую стратегию.

“Начинающие трейдеры торгуют в 5–10 раз больше чем нужно. Они берут на себя 5–10% риска в сделках, по которым он должен составлять 1–2%”.

— Брюс Ковнер

Вывод

Если вы только начали заниматься дневной торговлей, знайте, что вам предстоит долгий путь, прежде чем дейтрейдинг станет приносить прибыль. Однако приведённые выше десять правил, несомненно, помогут вам уверенно начать свою карьеру дейтрейдера.

Помните, все мы Баффетты, когда рынок движется в нашу пользу. Куда важнее то, что мы делаем и как реагируем, когда тренд разворачивается против нас.

Стань профессиональным трейдером с RESSFUND

Надеемся, вам понравилась эта статья.

Проверьте свои навыки, сдав экзамен RESSFUND. Это отборочное тестирование, в ходе которого трейдеры могут продемонстрировать свои способности, чтобы получить финансирование и стать профессиональными трейдерами. Прошедшие отбор кандидаты получают капитал в управление от проп-трейдинговой компании и оставляют себе 50% прибыли от торговли на полностью финансируемом счёте. Не упустите эту возможность! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о нашей программе. Сделайте первый шаг к карьере проп-трейдера в России сегодня!