ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕЙДЕРА

Как использовать индикатор Aroon? Принцип действия, формула и настройки

февраль 14, 2023
ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

Индикатор Aroon — это эффективный инструмент технического анализа, применяемый для выявления сильных восходящих или нисходящих трендов на графике цены актива. Он позволяет определить любые изменения в тренде, особенно в сочетании с другими индикаторами, а на основе выявленных тенденций трейдеры могут разрабатывать соответствующие торговые стратегии.

В этой статье вы узнаете, как рассчитывается индикатор Aroon и каким образом трейдеры интерпретируют его сигналы для принятия торговых решений.

Содержание:

Что такое индикатор Aroon?

Индикатор Aroon состоит из двух линий: Aroon Up и Aroon Down. Для построения этих линий обычно берётся 14 периодов (как правило, дней). Это значение устанавливается по умолчанию, но вы можете выбрать более длительный период. Так, многие трейдеры выбирают 25-периодный таймфрейм.

Линия Up показывает количество периодов с последнего максимума в соответствующем 14-периодном таймфрейме. По аналогии, линия Down измеряет количество периодов с последнего минимума.

Тушар Чанде разработал этот индикатор в 1995 году. На санскрите слово aroon означает “рассвет”. Это очень удачное название, поскольку индикатор, по сути, определяет начало нового тренда или изменения в текущем тренде.

Индикатор Aroon на графике
Источник: Finamark

На приведённом выше дневном графике представлен 14-периодный индикатор Aroon. Голубая линия — это Aroon Up, а оранжевая линия — Aroon Down. Также его можно использовать на графиках с минутными свечами. Небольшие таймфреймы подходят для трейдеров, которые торгуют с повышенной частотой или удерживают позиции в течение короткого времени.

Формула индикатора Aroon

Линии Aroon Up и Down показывают, сколько времени прошло с последнего максимума или минимума в текущем периоде. Их значения выражаются в процентах и колеблются в диапазоне от 0 до 100%. Чем ближе линия к 100%, тем сильнее тренд. Например, если Aroon Up приближается к 90%, это признак сильного восходящего тренда. Однако для надёжности сигнала нужно также убедиться, что линия Aroon Down располагается низко. Если же Aroon Down близка к 100%, это указывает на то, что последний минимум тоже был зарегистрирован недавно.

Ниже приведены формулы нахождения значений обеих линий. Для простоты расчётов мы выбрали 20-дневный период.

Aroon Up = (20 – кол-во дней с последнего максимума за 20 дней) × 100 / 20;

Aroon Down = (20 – кол-во дней с последнего минимума за 20 дней) × 100 / 20.

Допустим, вы хотите рассчитать сегодняшнее значение Aroon Up. Для этого нужно определить момент, когда цена была максимально высокой за последние 20 дней. Если это произошло два дня назад, мы можем рассчитать Aroon Up следующим образом:

Aroon Up = (20 – 2) × 100 / 20 = 90.

Если бы максимум был достигнут 15 дней назад, значение индикатора равнялось бы 25. Чем ближе 20-дневный максимум к текущему моменту, тем больше значение Aroon Up. Оно может указывать на восходящий тренд, если мы наблюдаем подтверждение от Aroon Down: его значение должно быть невелико — как правило, меньше 50%.

Как использовать индикатор Aroon?

Итак, мы выяснили, как рассчитывается индикатор Aroon, давайте теперь проиллюстрируем его применение на практике. Рассмотрите выделенные области на приведённом ниже графике. Вы можете видеть пример сигнала, возникающего при пересечении линий Up и Down.

Сигналы индикатора Aroon: пересечение линий Up и Down

Всякий раз, когда они пересекаются, трейдер может ожидать разворот тренда. В данном случае линия Down пересекла линию Up и достигла отметки 100%. До этого наблюдался восходящий тренд, так что пересечение линий указало на ожидаемое падение цены. Этот сигнал оказался верным, так как мы видим, что в течение последующих нескольких дней цена стабильно снижалась.

На графике также представлено множество ситуаций, когда линии движутся в тандеме. Ниже мы выделили один такой пример:

Сигналы индикатора Aroon: параллельные линии Up и Down

В данном случае нисходящее направление линий Up и Down указывает на отсутствие чёткого тренда. Если вы посмотрите на график цены, то увидите, что она находится в фазе консолидации, оставаясь практически неизменной. В такой ситуации даже небольшое движение может заметно отразиться на линиях Aroon, так как максимумы и минимумы близко расположены друг к другу.

Таким образом, Aroon позволяет трейдерам прогнозировать возможности на покупку и на продажу, в зависимости от силы каждой линии. Если Aroon Up выше отметки 50%, а Aroon Down — ниже, это может быть признаком восходящего тренда. Если же линии близки друг к другу, чёткого тренда не наблюдается.

Настройка индикатора Aroon

На многих платформах, таких как Finamark, есть специальное меню для технических индикаторов. Обратите внимание на выделенную область ниже:

Как добавить индикатор Aroon на график: шаг 1

При открытии этого меню появляется список доступных опций. Введите в поиск Aroon и добавьте его в список активных индикаторов (англ. Active Indicators). Имейте в виду, что этот инструмент поддерживается не на всех онлайн-платформах.

Как добавить индикатор Aroon на график: шаг 2

Большинство платформ позволяют выбрать интервал для построения линий Aroon. Трейдеры, планирующие совершать краткосрочные сделки, могут отслеживать линии Aroon на секундном периоде, а тем, кто торгует реже, может подойти более длительный интервал, например неделя.

Как добавить индикатор Aroon на график: выбор таймфрейма

Короткие интервалы, предлагаемые Finmark Systems, дают преимущество трейдерам, которые торгуют с повышенной частотой. Это позволяет им заранее отследить сигнал, что на более крупном интервале было бы невозможно.

Преимущества и недостатки

Плюсы индикатора

  • Прост в понимании: анализ линий довольно прост и не требует сложных математических расчётов.

  • Эффективно выявляет изменения в тренде: пересечения линий могут сигнализировать об ускорении или замедлении импульса.

  • Гибкость в выборе интервала: трейдеры могут подбирать длительность периода для расчёта значений Aroon исходя из того, с какой частотой они торгуют.

Минусы индикатора

  • Это запаздывающий индикатор: линии Aroon строятся на основе исторических данных, а значит, они будут отставать от основного тренда.

  • Зависит скорей от времени, чем от цены: с учётом того, что индикатор зависит лишь от того, сколько времени прошло с последнего максимума/минимума, он не даёт никакой информации о величине ожидаемых изменений.

  • Его следует использовать в сочетании с другими индикаторами: сами по себе сигналы Aroon не всегда бывают надёжны, поэтому лучше всегда использовать его в сочетании с другими индикаторами.

Разница между индикатором Aroon и осциллятором Aroon

Осциллятор Aroon — это дополнение к индикатору Aroon. Он измеряет силу или слабость ценового тренда. Иными словами, осциллятор Aroon позволяет трейдеру определить, стоит ли принимать во внимание сигналы индикатора Aroon о формирующемся тренде, подтверждая или опровергая их. Осциллятор представляет собой разницу между Aroon Up и Aroon Down и принимает значения от 0 до 100%. Когда он близок к 100%, трейдер получает подтверждение надёжности сигнала, поступающего от линий Aroon.

Ранее мы говорили, что если Aroon Up находится высоко, а Aroon Down — низко, это признак надвигающегося восходящего тренда. В таком случае для подтверждения сигнала осциллятор тоже должен принять большое значение. Таким образом, он позволяет нам определить, насколько надёжны показания индикатора Aroon.

Какой индикатор лучше всего сочетается с Aroon?

Индикатор Aroon не даёт никаких сведений о величине ожидаемого движения. Поэтому его можно дополнять другими индикаторами. Например, осциллятор Aroon будет полезен для предварительного анализа. Price Action (ценовое действие), можно использовать в сочетании с индикатором Aroon, так как его линии не всегда достаточно быстро реагируют, чтобы вовремя предсказать смену тренда.

Нередко пересечение линий Up и Down происходит уже после того, как сформировалась существенная часть восходящего или нисходящего тренда. Многие графические паттерны оказываются весьма эффективны в прогнозировании цены акции. Например, вы можете дополнить линии Aroon треугольными фигурами, чтобы подтвердить результаты своего технического анализа. Как правило, эти паттерны лучше предсказывают цену, позволяя трейдеру быстрее реагировать на изменения.

Часто задаваемые вопросы

Индикатор Aroon действительно работает? Насколько надёжны его сигналы?

Индикатор Aroon — это полезный инструмент, позволяющий трейдерам отслеживать ценовые тренды акций. Хотя линии не всегда вовремя улавливают тренд, их сигналы, как правило, точны и надёжны. При использовании с другими индикаторами, например осциллятором Aroon, для подтверждения ожидаемого движения надёжность линий Aroon существенно возрастает.

Что измеряет индикатор Aroon?

Индикатор Aroon измеряет, сколько времени прошло с последнего максимума или минимума в рамках выбранного таймфрейма. Линии Aroon позволяют определить, находится ли цена в тренде, или ожидается разворот. Кроме того, с помощью этих линий можно выявлять фазы консолидации.

Стань профессиональным трейдером с RESSFUND

Надеемся, вам понравилась эта статья.

Проверьте свои навыки, сдав экзамен RESSFUND. Это отборочное тестирование, в ходе которого трейдеры могут продемонстрировать свои способности, чтобы получить финансирование и стать профессиональными трейдерами. Прошедшие отбор кандидаты получают капитал в управление от проп-трейдинговой компании и оставляют себе 50% прибыли от торговли на полностью финансируемом счёте. Не упустите эту возможность! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о нашей программе. Сделайте первый шаг к карьере проп-трейдера в России сегодня!

ПОХОЖИЕ ПОСТЫ

© Copyrights 2023-2024 RESSFUND®
Весь контент, публикуемый и распространяемый компанией RESSFUND и её аффилированными лицами (далее совместно именуемыми «Компания»), стоит рассматривать исключительно в качестве ознакомительной информации. Информация, предоставляемая Компанией или содержащаяся здесь, ни при каких условиях не является (а) инвестиционной рекомендацией, (б) предложением о или призывом к покупке или продаже, (в) рекомендацией, одобрением или продвижением какой-либо ценной бумаги, компании или фонда. Содержащиеся здесь проп-трейдинг компании отзывы могут не соответствовать опыту вакансии других клиентов или пользователей и не являются гарантией доходности или успеха в будущем.

Торговля фьючерсами и валютой сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не каждому инвестору. Инвестор может потерять все первоначальные вложения и даже больше. Рисковый капитал – это деньги, которые можно потерять без угрозы для своей финансовой безопасности или привычного образа жизни. Для торговли следует использовать только рисковый капитал, и лишь те, кто располагает достаточным рисковым капиталом, могут рассматривать торговлю в качестве потенциальной деятельности. Это не призыв и не предложение покупать или продавать фьючерсы, опционы или валюту. Доходность в прошлом не всегда является показателем будущих результатов.

Правило CFTC 4.41: Показатели Гипотетической или Смоделированной доходности имеют ограниченное применение. В отличие от отчётов о фактической доходности, смоделированные показатели не являются результатом реальной торговли. Кроме того, поскольку сделки не исполняются в действительности, их результаты могут быть основаны на переоценённом или недооценённом влиянии определённых рыночных факторов, таких как дефицит ликвидности. К тому же, как правило, симуляторы торговли разрабатываются на основе преимущества ретроспективного анализа. Нет никаких гарантий, что на любом счёте будут или могут быть достигнуты показатели прибыли или убытка, аналогичные полученным в симуляторе.
ВОЙТИ



Этот сайт собирает сookie-файлы. Продолжая использование сайта, Вы даете свое согласие на сбор и использование сookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой конфиденциальности Согласен