Десять лучших графических паттернов для торговли фьючерсами
При покупке и продаже фьючерсных контрактов трейдеры принимают во внимание различные факторы. В зависимости от торгового стиля, одни полагаются на анализ графиков и поиск графических паттернов, другие изучают фундаментальные характеристики, такие как ожидаемая прибыль, сезонность, издержки на производство товара и т. д. В стратегиях же успешных трейдеров технический и фундаментальный анализ идут рука об руку. Одни строят модели ценообразования, а затем проверяют их на графике; другие предпочитают сначала изучить график, а затем уже проверить свои гипотезы на основе фундаментальных показателей актива, чтобы понять, ожидается ли изменение цены, продолжение основного тренда или формирование нового.
Данное руководство посвящено технической стороне вопроса. Выбор подходящих инструментов технического анализа имеет ключевое значение в разработке надёжной и эффективной стратегии торговли фьючерсами. С их помощью трейдеры могут создавать системы прогнозирования предстоящего направления рынка.
Чтобы помочь вам достичь бо́льших успехов в трейдинге, в этой статье мы разберём наиболее популярные графические паттерны, которые используют бывалые трейдеры для прогнозирования ожидающихся движений рынка и нахождения точек входа и выхода, чтобы совершать прибыльные сделки.
Содержание:
- Что такое графические паттерны в торговле фьючерсами?
- Топ 10 графических паттернов для торговли фьючерсами
- Заключение о графических паттернах
Что такое графические паттерны в торговле фьючерсами?
Паттерны формируются на ценовых графиках фьючерсных контрактов и показывают смену или продолжение восходящих/нисходящих рыночных трендов. Специалисты технического анализа изучают графики в поисках паттернов, образуемых ценовыми движениями финансового инструмента, чтобы определить направление рынка. Для этого они часто используют уровни поддержки и сопротивления, которые помогают распознать паттерны, указывающие на смену или продолжение тренда.
Для применения паттернов во фьючерсной торговле необходимо знать, как они выглядят, и уметь распознавать их на графике. Кроме того, есть несколько важных моментов, о которых вы должны помнить.
Во-первых, это наличие стабильного, сформировавшегося тренда, на котором могут создаваться предпосылки для разворота. Если цена не сформировала тренд, постоянно отскакивая то вверх, то вниз, разворот тренда образоваться не может.
Во-вторых, стоит отметить, что паттерны на основе вершин более волатильны, чем паттерны, определяющие дно тренда. В первых наблюдаются более значительные колебания цены, поэтому с паттернами на нисходящих трендах трейдеры работают лучше.
И последнее, но не менее важное — всегда помните базовое правило:
Чем дольше формируется паттерн и чем волатильней цена в нём, тем бо́льшим будет её ожидаемое изменение, когда произойдёт пробитие уровня поддержки/сопротивления.
Самая простая классификация графических паттернов — на основе типа сигнала, который они выдают. Как правило, во фьючерсной торговле выделяют два вида паттернов: продолжение и разворот тренда, но некоторые эксперты выделяют и третий вид. Давайте рассмотрим различные группы паттернов и их характеристики.
Графические паттерны продолжения
Паттерны продолжения применяются для выявления ситуаций, когда установившийся тренд продолжает своё движение. Считайте их некой паузой в основном тренде. Этот вид также называют паттерном консолидации (боковой рынок). Стоит отметить, что паттерны продолжения не могут с точностью предсказать, в каком направлении произойдёт пробитие.
К ним относятся: флаг и вымпел, клинья, симметричные треугольники, восходящие/нисходящие треугольники и другие.
Графические паттерны разворота
Паттерны разворота — противоположность паттернов продолжения. Как следует из названия, они указывают на смену направления основного тренда, когда цена начинает двигаться в обратную сторону. Например, если паттерн разворота возникает на нисходящем рынке, трейдер может ожидать, что цена сменит курс и пойдёт вверх.
Однако смена направления тренда происходит не одномоментно. Сначала наблюдается короткая пауза, указывающая на то, что быки/медведи “устали”. Во время замедления начинает доминировать противоположная группа участников рынка и тренд меняется.
Хорошим примером такого вида паттернов служат голова и плечи, двойная и тройная вершина, двойное и тройное дно и другие.
Двусторонние графические паттерны
Некоторые эксперты выделяют ещё одну, третью категорию графических паттернов — двусторонние паттерны. Они указывают на то, что цена может пойти в любом из двух направлений. Возможно, вы спросите, зачем вообще нужны эти паттерны. Дело в том, что они применяются, когда трейдер хочет перестраховаться: он размещает ордеры вверху и внизу паттерна, и как только один из них срабатывает, второй отменяется. Здесь вы можете подробней ознакомиться с различными видами заявок.
Двусторонние паттерны считаются признаком высокой рыночной волатильности.
Треугольные фигуры часто относятся к этой группе. Когда мы перейдём к их рассмотрению, вы поймёте, почему они могут быть как паттернами продолжения, так и двусторонними паттернами. Суть в том, что треугольные графические фигуры не показывают, с какой стороны произойдёт пробитие.
Топ 10 графических паттернов для торговли фьючерсами
Торгуя на рынке фьючерсов, вы будете находить множество графических паттернов. Некоторые из них нетрудно обнаружить, другие менее очевидны. Поэтому, если вы только начали заниматься трейдингом и, в частности, техническим анализом, вам стоит торговать лишь на самых популярных и проверенных временем паттернах.
Ниже приведена подборка из 10 основных графических паттернов, которые помогут вам во фьючерсной торговле.
1. Восходящие, нисходящие и симметричные треугольники
Паттерн восходящий треугольник — один из самых популярных бычьих паттернов во фьючерсной торговле, который позволяет определить прорыв рынка вверх. Он формируется, когда уровень сопротивления остаётся горизонтальным, а уровень поддержки направлен вверх. На приведённом ниже графике можно заметить, что цена колеблется то вверх, то вниз между сторонами треугольника, в то время как линии поддержки и сопротивления сближаются. Когда они сойдутся, должно произойти пробитие и формирование восходящего движения рынка.
Графический паттерн “восходящий треугольник”
Также ищите обратный паттерн — нисходящий треугольник. Как следует из названия, он образует медвежье движение цены, знаменующее начало продолжительного нисходящего рынка. Этот паттерн формируется, когда уровень сопротивления направлен вниз, а уровень поддержки остаётся горизонтальным.
Заметив на графике нисходящий треугольник, будьте готовы к тому, что цена фьючерсов продолжит колебаться вверх-вниз в пределах фигуры, пока линии поддержки и сопротивления не сойдутся. В этот момент произойдёт пробитие и сформируется нисходящий тренд. Как показывает практика, паттерн нисходящий треугольник встречается реже, чем восходящий треугольник.
Графический паттерн “нисходящий треугольник”
Другой весьма популярный треугольный графический паттерн — симметричный треугольник. Он указывает на продолжение предыдущего тренда и наблюдается в период консолидации. Этот вид треугольного паттерна называется симметричным потому, что он состоит из нисходящей линии сопротивления и восходящей линии поддержки. При формировании треугольника цена фьючерсов будет отскакивать от его сторон вверх и вниз, пока те не сойдутся. Затем произойдёт пробитие — как правило, в направлении предыдущего тренда. Однако в некоторых случаях направление может поменяться.
Графический паттерн “симметричный треугольник”
2. Чашка с ручкой
Чашка с ручкой — ещё один графический паттерн, свидетельствующий о продолжении бычьего движения рынка. Его польза заключается в том, что он указывает на возникновение паузы в восходящем тренде и начало периода медвежьих настроений, прежде чем бычье движение продолжится. Многие трейдеры могут ошибочно принять такое замедление за признак разворота тренда, тогда как это всего лишь вре́менная пауза в восходящем движении.
Паттерн легко узнать, поскольку он напоминает чашку с ручкой (“чашка” представляет собой основное движение, а “ручка” — это пауза в тренде). Однако на рынке ежедневно наблюдается множество подобных ценовых движений, которые легко могут сбить трейдера с толку. Чтобы убедиться, что перед вами действительно графический паттерн чашка с ручкой, обязательно обратите внимание на следующие ключевые моменты:
- сначала наблюдается восходящий тренд;
- затем он выходит на плато и начинается распродажа;
- распродажа прекращается, и движение становится плоским;
- присоединяются новые покупатели, и цена достигает уровня сопротивления (там, где прервалось изначальное восходящее движение);
- происходит небольшое падение, формирующее “ручку”;
- тренд возвращается к восходящему движению, пробив уровень сопротивления.
Графический паттерн “чашка с ручкой”
В этом паттерне интересно то, как он тестирует уровень сопротивления. Особо важный момент — формирование “ручки”. Наблюдайте за ней, поскольку она должна составить примерно 30–35% всего движения.
3. Бычий и медвежий паттерн бриллиант
Медвежий паттерн бриллиант указывает на разворот бычьего тренда, который может дать начало нисходящему движению рынка. Он формируется, когда за расширением амплитуды ценовых колебаний сразу следует её сужение. Для обнаружения этого паттерна нужно прежде всего найти нецентрированный паттерн голова и плечи. Затем проведите линии поддержки и сопротивления, и, соединив их, вы увидите фигуру, напоминающую ромб или бриллиант.
Паттерн позволяет определить момент, в который можно продать актив, прежде чем начнётся медвежий тренд.
В свою очередь, бычий паттерн бриллиант указывает на разворот медвежьего тренда и потенциальное начало восходящего движения рынка. Он формируется, когда ценовой тренд расширяется, а затем сужается. Для определения паттерна необходимо проделать те же шаги: найти нецентрированный паттерн голова и плечи и провести линии поддержки и сопротивления. Обнаружив бычий бриллиант, можно открывать длинную позицию.
Графический паттерн “бриллиант”
4. Паттерны двойное дно и двойная вершина
Паттерн двойное дно во фьючерсной торговле возникает на пике нисходящего движения рынка и обычно свидетельствует о начале бычьего тренда. Многим трейдерам бывает трудно распознать этот паттерн, поэтому очень важно понимать принцип его формирования. Вот четыре необходимых шага:
- цена актива достигает нового минимума;
- не сумев пробить поддержку, она достигает нового максимума и устанавливает новый уровень сопротивления;
- затем отскакивает от него, начинает падать в сторону уровня поддержки и поднимается обратно;
- на этот раз цена пробивает уровень сопротивления и начинается восходящий тренд.
Также стоит отметить, что после формирования восходящего тренда необходимо следить за ним, поскольку он может совершить откат и протестировать новый уровень поддержки (образовавшийся в точке пробития).
Графический паттерн “двойное дно”
Как правило, паттерн говорит о том, что между продавцами и покупателями ведётся битва ставок, но в конце концов покупатели одерживают верх.
В свою очередь, графический паттерн двойная вершина ознаменовывает достижение пика бычьего тренда и может свидетельствовать о начале медвежьего рынка. Этот паттерн разворота возникает, когда выполняются четыре условия:
- цена достигает нового максимума;
- затем отскакивает от уровня сопротивления и направляется в сторону поддержки;
- происходит серия распродаж, цена колеблется между поддержкой и сопротивлением;
- но в итоге пробивает уровень поддержки, и начинается медвежий тренд.
Формирование такого паттерна тоже говорит о том, что на рынке ведётся битва ставок между покупателями и продавцами, в которой последние выигрывают. Обнаружив двойную вершину, обязательно посмотрите также на объём торгов: часто после падения цены ниже уровня поддержки он увеличивается.
Графический паттерн “двойная вершина”
Графический паттерн двойная вершина часто путают с паттерном заглавная М. Разница в том, что в последнем наблюдаются более агрессивные движения и более острые углы.
5. Паттерны тройное дно и тройная вершина
Графические паттерны тройное дно и тройная вершина являются паттернами бычьего и медвежьего разворота, при которых уровни поддержки и сопротивления тестируются три раза, прежде чем цена пробьёт один из них. Эти паттерны представляют собой торговую битву между быками и медведями. В случае тройного дна продавцы отступают и покупательский интерес выталкивает тренд вверх. В случае же тройной вершины продавцы подавляют намерения покупателей, что приводит к формированию нисходящего движения.
Начнём с паттерна тройное дно. Этот паттерн бычьего разворота возникает, когда цена фьючерсного контракта трижды тестирует уровень поддержки, а затем преодолевает уровень сопротивления. Чтобы убедиться, что перед вами действительно тройное дно, проверьте, выполняются ли ключевые условия:
- цена достигает нового минимума;
- не сумев пробить уровень поддержки, график цены возвращается к уровню сопротивления;
- затем опять движется в сторону поддержки, снова терпит неудачу и поднимается до уровня сопротивления;
- цена отскакивает от уровня сопротивления и начинает движение в сторону линии поддержки;
- тренд разворачивается под действием покупательского интереса, пробивает уровень сопротивления, и начинается бычий рынок.
Внимательно следите за новым трендом, поскольку есть риск того, что он вернётся вниз и протестирует новый уровень поддержки.
В свою очередь, паттерн тройная вершина разворачивает бычий тренд и возникает, когда цена безуспешно тестирует сопротивление три раза, а затем опускается ниже уровня поддержки. Этот паттерн определяется аналогично тройному дну: цена достигает нового максимума, совершает три отскока между линиями тренда, а затем пробивает уровень поддержки и задаёт новый медвежий тренд. Обнаружив паттерн тройная вершина, необходимо обратить внимание на объём торгов: он должен увеличиться, как только цена пробьёт уровень поддержки (который впоследствии может стать сопротивлением).
Графический паттерн “тройная вершина”
Возможно, вы спросите, чем этот паттерн отличается от своего двойного аналога. Действительно, они очень похожи. Однако в обоих случаях трейдеру необходимо внимательно следить за моментом, когда тренд пробивает уровень поддержки или сопротивления. В этой точке паттерн завершается. В противном случае цена может продолжить отскакивать вверх и вниз и запутать трейдера относительно предстоящего направления движения.
6. Падающий и растущий клин
Следующий в нашем списке — паттерн клин. У него есть два варианта: растущий и падающий. Давайте начнём с графического паттерна для фьючерсной торговли падающий клин. Этот паттерн бычьего разворота указывает на завершение нисходящего движения на бычьем рынке. Принцип его формирования основывается на том, что когда цена начинает падать, расстояние между максимумами и минимумами сокращается. В результате уровни поддержки и сопротивления сходятся и цена возвращается к восходящему движению. Чтобы не перепутать падающий клин с другими графическими паттернами, обязательно следите за объёмом торгов: в данном случае он должен увеличиваться.
Графический паттерн “падающий клин”
В свою очередь, растущий клин — это паттерн медвежьего разворота, означающий окончание восходящего движения цены на медвежьем рынке. Чтобы распознать его, наблюдайте за расстоянием между максимумами и минимумами, которое в данном случае должно сужаться. Паттерн формируется до тех пор, пока не произойдёт схождение уровней поддержки и сопротивления. Как только фигура завершит формирование, начнётся нисходящее движение.
Графический паттерн “растущий клин”
Проблема паттерна растущий клин заключается в том, что некоторым трейдерам бывает трудно его распознать. Чтобы убедиться в предстоящем развороте тренда, необходимо следить, снижается ли объём. Ещё одним условием формирования паттерна растущий клин является откат ниже 50-процентного уровня Фибоначчи.
7. Графический паттерн флаг
Флаг — один из самых популярных графических паттернов во фьючерсной торговле. Это паттерн продолжения, напоминающий параллелограмм. Как правило, он наблюдается на внутридневных графиках и отмечает кратковременную консолидацию, подтверждающую силу тренда на более крупном таймфрейме. Трейдеры ищут флаги на фьючерсных графиках, когда хотят воспользоваться повторной возможностью входа в основной тренд.
Графический паттерн “флаг” (I)
Фигура образовывается с помощью линий тренда — поддержки и сопротивления. Флаги обычно наблюдаются после резкого изменения цены и свидетельствуют о замедлении рынка. Однако, как только паттерн завершается, рынок, как правило, возвращается к основному тренду.
Имейте в виду, что паттерн флаг может возникать как на бычьем, так и на медвежьем рынке. На что следует обращать внимание, так это на точку, в которой цена пробивает уровень (в этот момент паттерн завершается). Помните, что зачастую флаг наклонён в противоположную сторону от изначального движения цены.
Графический паттерн “флаг” (II)
8. Голова и плечи и перевёрнутая голова и плечи
Голова и плечи — один из самых известных и широко применяемых паттернов среди фьючерсных трейдеров. Кроме того, учитывая его специфическую форму, это ещё и один из самых легко узнаваемых рыночных паттернов на графике. Данный паттерн разворота очень полезен, поскольку он указывает на смену текущего тренда.
Графический паттерн “голова и плечи”
Торгуя на сигналах паттерна голова и плечи и его перевёрнутого варианта, очень важно следить за объёмом, поскольку в случае чрезмерно активных торгов может произойти путаница.
Оба варианта индикатора являются паттернами разворота, позволяющими определить точку, в которой актив изменит направление движения и пойдёт против предыдущего тренда.
Перевёрнутая голова и плечи состоит из двух меньших пиков по бокам и одного большого посредине. Формирование паттерна начинается, когда цена финансового инструмента достигает нового минимума, а затем отскакивает обратно, отмечая новый максимум. Затем возникает ещё более низкая впадина, от которой цена отскакивает до предыдущего максимума. После этого она вновь падает, но уже не так низко, а затем возвращается к восходящему движению. Как только цена преодолеет максимум, паттерн завершится.
Трейдеры используют индикатор перевёрнутая голова и плечи, чтобы определить начало нового восходящего тренда. Однако стоит отметить, что рыночные движения при высоком объёме торгов могут образовывать точки прорыва, нарушая формирование паттерна. Поэтому не забывайте также следить за объёмом.
В свою очередь, индикатор голова и плечи показывает момент, в который финансовый инструмент направится вниз. В этом паттерне тоже три пика: один побольше посередине и два поменьше по бокам. Принцип тот же: сначала возникает новый максимум, затем цена достигает нового минимума и отскакивает до ещё более высокого уровня максимума. После этого она падает до прежнего минимума, возвращается вверх, но уже не выше уровня “головы”, а затем падает вновь. Если цена пробьёт уровень предыдущего минимума, паттерн завершится.
9. Графический паттерн вымпел
Графический паттерн вымпел описывает ситуацию, в которой между линиями поддержки и сопротивления происходит консолидация. Этот паттерн продолжения зачастую свидетельствует о вре́менном замедлении рынка после резкого ценового движения. По окончании замедления тренд возобновляется.
Стоит отметить, что в случае с индикатором вымпел линии поддержки и сопротивления тестируются недолго. Сигнал на покупку или продажу обычно возникает в момент, когда цена пробивает линию тренда (при условии достаточного объёма торгов).
Графический паттерн “вымпел”
В графическом паттерне вымпел важно то, что он появляется именно после резкого движения рынка и задаёт боковое направление цены. Также нужно помнить, что хотя вымпелы считаются паттерном продолжения, они иногда напоминают паттерны разворота и могут запутать трейдера. Вот почему так важно всегда ждать подтверждения и завершения паттерна. Избегайте поспешных решений и никогда не действуйте по самым ранним сигналам.
Чтобы научиться легко отличать сигналы вымпела от клина, имейте в виду, что первые всегда горизонтальные и более широкие. Напротив, клинья всегда либо восходящие, либо нисходящие, и они у́же.
Также вымпелы практически идентичны флагам. Их единственное различие заключается в следующем: в период консолидации паттерна вымпел линии тренда сходятся, а у флага они параллельны друг другу.
10. Медвежий и бычий прямоугольники
Паттерн прямоугольник используется для определения фазы консолидации, предшествующей пробитию ценового уровня.
Медвежий прямоугольник возникает на нисходящем движении. Паттерн формируется, когда цена начинает колебаться между параллельными линиями поддержки и сопротивления. Для этого индикатора характерно то, что прорыв может произойти в любом направлении. Как только одна из линий будет пробита, сформируется новый тренд и продолжит заданное движение.
Графический паттерн “прямоугольник”
Для успешного применения паттерна медвежий прямоугольник в торговле продавайте только на пробитии ниже линии поддержки или на характерных откатах после прорыва в сторону бывшей линии поддержки, которая становится сопротивлением.
То же касается графического паттерна бычий прямоугольник. Единственное отличие заключается в том, что он формируется в периоды бычьего тренда.
Для успешного применения индикатора бычий прямоугольник продавайте на пробитии выше линии сопротивления или на откатах в сторону сопротивления (выступающего уже в качестве поддержки) после прорыва.
Заключение о графических паттернах
Исходя из предпосылки, что на финансовых рынках история часто повторяется, техническим аналитикам удалось разработать продвинутые способы торговли на основе распознавания паттернов. Это помогло существенно улучшить фьючерсную торговлю. Однако нужно иметь в виду, что безупречных графических паттернов не существует и нет гарантии того, что они всегда будут срабатывать. Поэтому технический анализ требует от трейдера максимальной сосредоточенности. Если вы упустите из виду всего несколько свечей, паттерн может быть нарушен, что, несомненно, повлияет на точность вашего выбора точек входа и выхода. Обязательно перепроверяйте, действительно ли перед вами тот паттерн, который вы думаете, и всегда сочетайте его с другими индикаторами.
Создано в IT-агентстве
Торговля фьючерсами и валютой сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не каждому инвестору. Инвестор может потерять все первоначальные вложения и даже больше. Рисковый капитал – это деньги, которые можно потерять без угрозы для своей финансовой безопасности или привычного образа жизни. Для торговли следует использовать только рисковый капитал, и лишь те, кто располагает достаточным рисковым капиталом, могут рассматривать торговлю в качестве потенциальной деятельности. Это не призыв и не предложение покупать или продавать фьючерсы, опционы или валюту. Доходность в прошлом не всегда является показателем будущих результатов.
Правило CFTC 4.41: Показатели Гипотетической или Смоделированной доходности имеют ограниченное применение. В отличие от отчётов о фактической доходности, смоделированные показатели не являются результатом реальной торговли. Кроме того, поскольку сделки не исполняются в действительности, их результаты могут быть основаны на переоценённом или недооценённом влиянии определённых рыночных факторов, таких как дефицит ликвидности. К тому же, как правило, симуляторы торговли разрабатываются на основе преимущества ретроспективного анализа. Нет никаких гарантий, что на любом счёте будут или могут быть достигнуты показатели прибыли или убытка, аналогичные полученным в симуляторе.
