Топ-10 популярных индикаторов технического анализа в трейдинге
Технический анализ — популярный подход к трейдингу. Он составляет основу дневной торговли. В отличие от фундаментального анализа, его результаты легко интерпретировать, поэтому сделки совершаются намного быстрее. Существует множество индикаторов, которые трейдер может использовать для проведения технического анализа.
Некоторые технические индикаторы предполагают сложные вычисления, поэтому начинающие трейдеры выбирают варианты попроще, такие как скользящие средние. Благодаря передовым технологиям инструменты технического анализа доступны на большинстве торговых платформ. В этой статье мы рассмотрим десять самых популярных индикаторов в трейдинге.
Содержание:
- Скользящая средняя (SMA)
- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
- Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
- Стохастический осциллятор
- Индикатор балансового объёма (OBV)
- Индекс относительной силы (RSI)
- Полосы Боллинджера
- Уровни коррекции Фибоначчи
- Индекс товарного канала (CCI)
- Индикатор Aroon
- Применение индикаторов на практике
Скользящая средняя (SMA)
Самый популярный индикатор технического анализа — простая скользящая средняя (англ. Simple Moving Average, или SMA). Она представляет собой среднее значение цен за определённый период. Формула SMA выглядит следующим образом:
SMA = (P1 + P2 + … + Pn) / n,
где P — это цена, а n — количество рассматриваемых периодов.
Так, для 60-дневной скользящей средней n равно 60, то есть нам потребуются цены за последние 60 дней.
Простая скользящая средняя — это основной инструмент технического анализа для определения направления тренда. Трейдеры используют долгосрочные SMA в сочетании с краткосрочными, сравнивая их взаиморасположение. Если краткосрочная скользящая средняя находится выше долгосрочной, акция демонстрирует восходящий тренд.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Минус простой скользящей средней заключается в том, что она придаёт одинаковый вес всем ценовым точкам. Таким образом, вес самой старой цены равен весу самой последней цены. Это может привести к выдаче неактуальных показаний. Здесь на помощь приходит экспоненциальная скользящая средняя (англ. Exponential Moving Average, или EMA). Она придаёт больший вес последним ценовым данным и рассчитывается по следующей формуле:
EMAn = Pn × множитель + EMAn-1 × (1 – множитель)
Чем больше значение множителя, тем больший вес присваивается последней ценовой точке. Интерпретация EMA аналогична SMA: если долгосрочная экспоненциальная скользящая средняя находится ниже краткосрочной, это является признаком восходящего тренда.
Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
Схождение/расхождение скользящих средних (англ. Moving Average Convergence Divergence, или MACD) является более продвинутой версией EMA. Линия MACD рассчитывается путём вычитания долгосрочной EMA из краткосрочной, а для сравнения используется сигнальная линия.
В качестве долгосрочной экспоненциальной скользящей средней обычно берётся 26-периодная EMA, а для краткосрочной — 12-периодная EMA. Таким образом, типичная формула расчёта MACD выглядит следующим образом:
MACD = 12-дневная EMA – 26-дневная EMA
За сигнальную линию обычно принимается 9-дневная экспоненциальная скользящая средняя. Когда MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это сигнал на покупку, а когда индикатор пересекает её сверху вниз, это сигнал на продажу.
Однако иногда индикатор схождение/расхождение скользящих средних выдаёт ложные сигналы, так что для надёжности лучше использовать MACD в сочетании с другими инструментами технического анализа.
Стохастический осциллятор
Стохастический осциллятор (англ. Stochastic Oscillator) — это импульсный индикатор, который сравнивает текущую цену с набором исторических данных. Он выражается в процентах, и его формула выглядит следующим образом:
K = (C – Ln) / (Hn – Ln) × 100%,
K — текущее значение индикатора,
C — последняя цена закрытия,
Ln — минимальная цена за рассматриваемый период,
Hn — максимальная цена за рассматриваемый период.
Когда значение K больше 50%, рынок считается перекупленным и ожидается падение цены. И наоборот, когда K ниже 50%, рынок считается перепроданным и цена может вырасти.
При наличии сильного восходящего или нисходящего тренда сигналы стохастического осциллятора могут быть неточными. В этих случаях рынок подолгу сохраняет направление, даже если индикатор указывает на перекупленность/перепроданность актива.
Индикатор балансового объёма (OBV)
Индикатор балансового объёма (англ. On-Balance Volume, или OBV) использует как цену, так и объём торгов для определения направления тренда. В зависимости от динамики цены закрытия, значение OBV может увеличиться, уменьшится или остаться неизменным:
- Если цена за период n больше, чем за период n-1, объём за период n добавляется к OBVn-1.
- Если цена за период n меньше, чем за период n-1, объём за период n вычитается из OBVn-1.
- Если цена за период n равна цене за период n-1, OBVn приравнивается к OBVn-1.
Давайте рассмотрим это на примере:
- OBV1 = 0;
-
OBV2 = 0 + 800 = 800
(поскольку цена выросла, объём торгов добавляется к предыдущему значению OBV); - OBV3 = 800 + 600 = 1400;
-
OBV4 = OBV3 = 1400
(поскольку цена не изменилась, значение OBV остаётся прежним); -
OBV5 = 1400 – 200 = 1200
(поскольку цена снизилась, объём торгов вычитается из предыдущего значения OBV).
Индикатор балансового объёма может использоваться для того, чтобы определить, подтверждается ли движение цены объёмом торгов. Однако стоит отметить, что некоторые события, такие как выход отчётов о прибыли и убытках, могут приводить к завышенным значениям OBV. В этом случае сигналы индикатора будут ненадёжны для совершения сделок.
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (англ. Relative Strength Index, или RSI) — это ещё один импульсный индикатор, который выявляет состояния перекупленности и перепроданности рынка. Этот индекс принимает значения от 0 до 100, а формула расчёта RSI выглядит следующим образом:
RSI = 100 – [100 / (1 + средний рост / среднее падение)]
Для расчёта индекса относительной силы прежде всего нужно определить желаемый интервал. Допустим, мы берём 10-дневный период, в течение которого средний рост составил 2%, а среднее падение – 1%, тогда RSI равняется:
RSI = 100 – [100 / (1 + 2% / 1%)] = 66,67
По умолчанию RSI рассчитывается за 14-дневный период. Если значение индикатора преодолевает отметку 70, рынок акции считается перекупленным и это сигнал на продажу. Если же RSI меньше 30, рынок считается перепроданным и трейдер может покупать акцию.
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера (англ. Bollinger Bands) состоят из трёх линий: простая скользящая средняя и две линии над и под ней на расстоянии определённого количества стандартных отклонений:
Полосы Боллинджера = MA +/- k × стандартное отклонение,
где MA — скользящее среднее, а k — коэффициент.
Зачастую коэффициент k равняется 2, поскольку два стандартных отклонения обычно захватывают 95% ценовых точек.
Период скользящей средней полос Боллинджера может варьироваться от 14 до 28, при этом чаще всего используется период 20.
Когда цена пересекает простую скользящую среднюю снизу вверх, это может быть сигналом на покупку. В таком случае верхняя линия полос Боллинджера принимается за уровень сопротивления.
Когда же цена пересекает простую скользящую среднюю сверху вниз, это может быть сигналом на продажу. В этом случае нижняя линия полос Боллинджера принимается за уровень поддержки.
Уровни коррекции Фибоначчи
Суть уровней коррекции Фибоначчи сводится к определению уровней поддержки и сопротивления. Трейдер берёт пару ценовых точек и определяет уровень поддержки или сопротивления на основе заданного процента. Давайте рассмотрим, как это работает на практике.
Допустим, у нас есть две ценовые точки 150 и 200. Трейдер может рассчитать желаемый уровень коррекции (обычно это 23,6%, 38,25, 50% и т. д.) Так, уровень коррекции 23,6% равняется 200 – 23,6% × (200 – 150), или 188,2. Аналогично, 50%-й уровень коррекции равняется 200 – 50% × (200 – 150), или 175. Таким образом, при падении цены после достижения отметки 200 на уровнях 188,2 и 175 можно ожидать отскоки.
При наличии сильного тренда уровни коррекции Фибоначчи могут быть ненадёжны, то есть на уровнях поддержки/сопротивления разворот может не возникнуть.
Индекс товарного канала (CCI)
Индекс товарного канала (англ. Commodity Channel Index, или CCI) сравнивает текущую цену со средней ценой за определённый период. Формула расчёта CCI выглядит следующим образом:
CCI = [TP – MA(TP)] / (0,015 × среднее абсолютное отклонение),
TP — типичная цена, которая рассчитывается как простое среднее цены закрытия, максимума и минимума,
MA(TP) — средняя типичная цена,
среднее абсолютное отклонение — среднее значение модуля разности TP и MA(TP).
Если CCI больше 100, это является признаком перекупленности актива, а если оно ниже -100, актив перепродан. При рассмотрении типичной цены за короткий промежуток времени индекс товарного канала может демонстрировать высокую волатильность.
Индикатор Aroon
Тогда как большинство индикаторов выявляют сигналы на покупку или продажу, индикатор Aroon помогает трейдеру определить силу тренда. Он состоит из двух линий: Aroon Up и Aroon Down. Когда Aroon Up находится выше Aroon Down, это указывает на бычий паттерн. Когда же Aroon Down находится над Aroon Up, паттерн считается медвежьим. Пересечение линий индикатора может указывать на разворот тренда.
Aroon Up = (n – кол-во периодов с последнего максимума за n периодов) / n × 100%
Aroon Down = (n – кол-во периодов с последнего минимума за n периодов) / n × 100%
Обычно берётся 25-периодный интервал. В таком случае если значение одной из линий выше 50, это означает, что максимум/минимум наблюдался в ближайшие 12 с половиной периодов, а если значение ниже 50, максимум/минимум наблюдался более 12 с половиной периодов назад. Чем выше значение линии Aroon, тем сильнее тренд.
Применение индикаторов на практике
В этой статье мы рассмотрели лишь десять самых популярных индикаторов технического анализа. На самом деле их настолько много, что начинающие трейдеры теряются в выборе. Чтобы набраться опыта, можно воспользоваться онлайн-платформами, например Finamark. Она позволяет с лёгкостью размещать сделки на основе сигналов индикаторов, при этом вы можете работать в симулированной торговой среде, не рискуя своим капиталом. Таким образом, трейдеры могут поэкспериментировать в применении огромного количества доступных индикаторов и выбрать наиболее подходящий для себя инструмент, чтобы использовать его в реальной торговле.
Набравшись опыта и определившись с наиболее подходящими для вас инструментами, вы можете проверить свои навыки с помощью экзамена RESSFUND. Проторговав на виртуальном счёте всего 15 дней в течение месяца согласно установленным правилам, трейдер получает предложение о финансировании от проп-трейдинговой компании. Кандидату даётся два рынка на выбор: Форекс или фьючерсы Чикагской товарной биржи (CME). Финансируемый трейдер забирает 50% полученной прибыли, не рискуя собственным капиталом. Кроме того, это отличная возможность выработать дисциплину и научиться стратегии управления рисками, которой придерживаются профессиональные трейдеры.
Создано в IT-агентстве
Торговля фьючерсами и валютой сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не каждому инвестору. Инвестор может потерять все первоначальные вложения и даже больше. Рисковый капитал – это деньги, которые можно потерять без угрозы для своей финансовой безопасности или привычного образа жизни. Для торговли следует использовать только рисковый капитал, и лишь те, кто располагает достаточным рисковым капиталом, могут рассматривать торговлю в качестве потенциальной деятельности. Это не призыв и не предложение покупать или продавать фьючерсы, опционы или валюту. Доходность в прошлом не всегда является показателем будущих результатов.
Правило CFTC 4.41: Показатели Гипотетической или Смоделированной доходности имеют ограниченное применение. В отличие от отчётов о фактической доходности, смоделированные показатели не являются результатом реальной торговли. Кроме того, поскольку сделки не исполняются в действительности, их результаты могут быть основаны на переоценённом или недооценённом влиянии определённых рыночных факторов, таких как дефицит ликвидности. К тому же, как правило, симуляторы торговли разрабатываются на основе преимущества ретроспективного анализа. Нет никаких гарантий, что на любом счёте будут или могут быть достигнуты показатели прибыли или убытка, аналогичные полученным в симуляторе.
