ЛАЙФХАКИ ТРЕЙДЕРА

Что такое торговый журнал? Ведение торгового журнала в Excel

февраль 16, 2023
ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

Активные трейдеры ежедневно оперируют большим количеством данных, и совмещать это с анализом голой статистики сложно, непрактично, а зачастую попросту невозможно, даже для людей с математическим складом ума. Торговый журнал заполняет пробел между торговлей и анализом и является важным инструментом в работе любого серьёзного трейдера.

Содержание:

Что такое торговый журнал?

Торговые журналы могут выглядеть по-разному, но принцип заключается в том, что они собирают данные о совершаемых вами сделках, чтобы вы могли проанализировать их впоследствии. Эти журналы очень важны для разработки и совершенствования торгового стиля, оценки различных методов торговли и отслеживания прогресса трейдера с течением времени.

Зачем использовать торговый журнал?

Неопытные или начинающие трейдеры часто не считают нужным вести торговые журналы — в конце концов, почти каждая брокерская компания или торговая платформа ведёт учёт ваших сделок. Поэтому некоторые предполагают, что время, затрачиваемое на повторный ввод информации в журнал, было бы лучше потратить на анализ рынка, планирование завтрашней сделки или просто наслаждение полученной прибылью.

Однако если вы спросите любого профессионального трейдера, он подтвердит, что торговый журнал вносит неоценимый вклад в успех трейдера. Ведение торгового журнала помогает решить две основные задачи:

Управление стратегией

Чтобы получить представление о том, насколько жизнеспособна ваша стратегия, очень важно иметь возможность оценить свой портфель, сделки, прибыль и убытки в долгосрочной динамике.

Кроме того, торговые журналы помогают планировать сделки. Вы можете автоматизировать многие задачи, такие как расчёт стоп-лосса и размера позиции, а также использовать торговый журнал в качестве автоматического планировщика структуры сделки вместо расчётов на калькуляторе или приблизительных оценок с неудовлетворительными результатами.

К тому же, если ваш журнал содержит исчерпывающие данные, вы можете определить переменные, которые влияют на вашу стратегию, чтобы регулировать эти параметры и постоянно адаптировать и улучшать свои торговые методы. Например, благодаря ведению подробного журнала вы можете обнаружить, что ваша система более прибыльна в дни роста или падения бенчмарка, что она лучше работает в определённые дни или часы или что вы слишком далеко или близко устанавливаете стоп-ордер. Если вы найдёте переменную, способную улучшить статистику успеха вашей стратегии даже всего на 1%, в действительности это может иметь большое значение.

Управление эмоциями

Вообще говоря, 90% трейдинга заключается в работе над своим образом мышления, и лишь на остальные 10% приходится управление стратегией и совершение сделок. Даже самая лучшая в мире стратегия окажется бесполезной, если вы не будете ей следовать. Благодаря чётко обозначенному торговому плану и ведению журнала, вы получаете возможность контролировать свою лимбическую систему, которая может запаниковать и привести потенциально успешную сделку к провалу и потере денег.

В то же время ведение журнала помогает вовремя остановить погоню за невозвратными затратами, а также избежать так называемого заблуждения игрока, когда вам кажется, что с каждой неудачной попыткой повышается вероятность положительного исхода в следующий раз.

Если вы потратили много времени на разработку стратегии, которая, по вашему мнению, должна быть прибыльной, вам может быть трудно признать поражение, если она не сработает. Благодаря ведению журнала вы можете наглядно определить, работает ли ваша стратегия, а также выявить её сильные и слабые стороны. Журнал даёт объективную и неоспоримую оценку вашей стратегии, помогая вам контролировать свои эмоции. Трейдинг — достаточно напряжённый процесс, и ведение журнала позволяет снизить давление эмоций при принятии решений.

Как вести торговый журнал

Главное в ведении журнала — заполнять его после каждой торговой сессии. Это может быть базовая оценка качества торговли по итогам рабочего дня или подробные таблицы с указанием всех данных по каждой сделке. В следующем разделе мы рассмотрим, как создать подробный журнал самостоятельно.

Также бывают готовые решения — платные и бесплатные. RESSFUND предоставляет всем зарегистрированным пользователям доступ к торговому журналу, где вы можете вести ежедневный учёт прибыли и убытка, делать заметки с описанием совершённых сделок, использованных стратегий или записывать туда наблюдения за своим эмоциональным состоянием во время торговли. Благодаря наглядной визуализации вы можете отслеживать свои удачные и неудачные дни в динамике за интересующий вас период:

Торговый журнал ressfund
Источник: RESSFUND

Детальный анализ лучше проводить не сразу, а через какое-то время. Многие трейдеры проводят еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный и годовой анализ своего журнала и стратегии.

Согласно закону больших чисел, точное среднее значение можно получить лишь на основе большого количества сделок. Это потребует дополнительного рабочего времени, но не ленитесь регулярно вносить данные в свой журнал — только так вы сможете точно определить, насколько эффективна ваша торговая стратегия.

Как создать торговый журнал в Excel

Excel — отличный инструмент, который могут использовать как новички, так и опытные трейдеры. Обладая базовыми навыками пользования этой программой, вы сможете легко вводить данные, создавать графики своей истории сделок и проводить глубинный анализ на основе этой информации — всё это, по сути, бесплатно, если у вас есть Microsoft 365. Excel избавит вас от затрат на оплату продуктов SaaS или необходимости вручную записывать сделки в блокноте.

С учётом разных подходов и потребностей, универсального шаблона для разработки торгового журнала в Excel не существует.

Ниже мы рассмотрим несколько основных элементов журнала, которые вам могут пригодиться. В качестве примера мы возьмём базовый торговый журнал в Excel для стратегии утреннего гэпа, которая применяется для торговли акциями. Однако используемые здесь принципы применимы к большинству классов активов, включая криптовалюту, фьючерсы и аналогичные ценные бумаги.

Стоит подчеркнуть, что ваши переменные и входные данные будут зависеть от ваших навыков использования Excel, торговых методов и стратегий. В качестве альтернативы вы также можете использовать Google Sheets или OpenOffice.

Базовый шаблон

Что касается структуры, вам понадобится создать как минимум два листа в документе: один для ввода фактических данных, а другой для анализа результатов торговли. Некоторые трейдеры любят использовать третий лист со скриншотами графиков, но это делает файл очень тяжёлым, что может быть проблематично, если вы используете торговую платформу, которая потребляет много памяти.

Первый лист содержит историю сделок. По умолчанию они упорядочиваются по дате, но лучше сделать каждый столбец сортируемым, чтобы вы могли легко группировать данные по конкретным переменным. Второй лист извлекает информацию из первого листа для создания графиков и аналитических данных, которые помогут вам оценить свою стратегию. Вот как могут выглядеть эти два листа:

Лист 1

Дата
Тикер
ATR
Предыд.
закр.
Макс. на
премаркете
Изм. в
нераб.
время
Тип
Вход
Время
входа
Стоп-
лосс
Выход
R
28.10.21
LCID
$1,63
$27,01
$28,60
6%
Лонг
$28,923
9:37
$28,60
$29,561
1,98
F
$0,48
$15,53
$17,24
11%
Лонг
$17,549
9:43
$17,24
$17,230
-1,03
BUD
$0,91
$57,21
$63,80
12%
Лонг
$64,068
10:23
$63,82
$63,740
-1,32
28.10.21
LCID
$2,43
$35,44
$38,78
9%
Лонг
$39,680
9:37
$38,79
$40,430
0,84
LCID
$2,43
$35,44
$38,78
9%
Лонг
$40,363
9:38
$39,52
$39,500
-1,02
X
$1,11
$23,43
$26,19
12%
Лонг
$26,728
9:37
$26,21
$26,220
-0,98
LCID
$2,43
$35,44
$38,78
9%
Лонг
$37,739
10:33
$36,96
$36,910
-1,06
X
$1,11
$23,43
$26,19
12%
Лонг
$26,508
10:42
$26,26
$26,760
1,02

Лист 2

Всего сделок
184
В среднем сделок в день
8,761904762
В среднем сделок в неделю
43,80952381
---
Ожидаемый доход в неделю
$1599,04762
EV
0,730
Сделок в неделю
43,8095238
Риск на сделку
50

Какие нужно включить данные

Давайте разберём первый лист. Стратегия трейдера в этом примере основана на утренних гэпах (система торговли на импульсе), поэтому здесь есть некоторые специфические переменные (например, ATR). Однако многие другие данные, которые приведены ниже, являются стандартными для всех торговых журналов в Excel.

Некоторые названия говорят сами за себя, но давайте всё же пройдёмся по каждому столбцу:

  • Дата: позволяет трейдеру отслеживать динамику во времени или разбивать её на периоды.

  • Тикер: трейдер должен знать, чем он торгует, поэтому важно записывать тикер или название актива.

  • ATR: одним из критериев отбора акций в нашем примере является средний истинный диапазон, который используется для определения наилучшего диапазона для данной стратегии.

  • Предыдущая цена закрытия, максимум на премаркете и процент изменения на постмаркете: поскольку стратегия торговли на гэпе основана на больших ценовых движениях во время закрытия рынка, эти переменные помогают трейдеру определить минимум или диапазон изменения, на который стоит обращать внимание. Также трейдер может выявлять наиболее подходящий диапазон цен акций — например, вы можете обнаружить, что акции компаний с малой капитализацией, такие как IONQ, подходят больше, чем голубые фишки, такие как AAPL или MSFT.

  • Тип (лонг/шорт): трейдер указывает, какую позицию он открыл — длинную или короткую.

  • Вход, время, стоп-лосс и выход: это обязательные элементы в торговом журнале, вне зависимости от стратегии и класса активов.

  • R: в нашем примере вместо показателя P&L трейдер использует для оценки успеха сделки единицы риска — R. Способ использования единиц риска для оценки эффективности выходит за рамки нашей статьи, но стоит отметить, что они обычно более объективны и их легче масштабировать, чем в случае оценки успеха в денежном выражении.

Использование формул

Приведённые выше данные, конечно, хороши, но без базовой аналитики они не очень полезны. Чтобы проанализировать информацию, нужно автоматизировать журнал с помощью формул. Это мы делаем на втором листе, хотя и на первом листе используется несколько формул.

Так, для расчёта R разница между ценой выхода (столбец K) и входа (столбец H) делится на разницу между ценой входа и стоп-лоссом (столбец J):


Тип
Вход
Время
входа
Стоп-
лосс
Выход
R
-
-
-
-
-
-
Лонг
$28,923
9:37
$28,60
$29,561
=(K3–H3)/(H3–J3)
Лонг
$17,549
9:43
$17,24
$17,230
-1,03
Лонг
$64,068
10:23
$63,82
$63,740
-1,32

Базовый расчёт сделок в день и в неделю на втором листе служит в качестве ориентира:


Всего сделок
184
В среднем сделок в день
8,761904762
В среднем сделок в неделю
43,80952381

Затем мы автоматизируем аналитику — всё так же с помощью формул Excel.

Последний раздел в приведённом выше примере листа 2 является эквивалентом P/L и помогает трейдеру прогнозировать свою прибыль. Показатель EV (англ. Expected Value), рассчитываемый путём усреднения вероятностей успеха с помощью R, показывает степень успешности стратегии. Если EV равняется единице, это означает, что стратегия срабатывает в 100% случаев. Поскольку мы работаем с вероятностями, любые значения выше 0,51 означают, что стратегия будет приносить прибыль на протяжении времени, хотя, конечно, чем выше этот показатель, тем лучше.

Под EV вы видите среднее количество сделок в неделю, которое рассчитывается путём деления общего количества сделок на количество торговых дней, а затем, чтобы получить среднее количество в неделю, полученное значение умножается на пять.

Риск на сделку указывается в долларовом выражении и показывает, сколько денег будет на кону, если активируется стоп-лосс.

После этого на основе усреднённых данных наш автоматизированный калькулятор рассчитывает ожидаемый доход от стратегии в неделю: риск на сделку умножается на EV и на количество сделок в неделю. Это даёт вам примерное представление о том, сколько денег будет поступать еженедельно.


Ожидаемый доход в неделю
$1599,04762
=0,730*43,8095238*50
EV
0,730
Сделок в неделю
43,8095238
=184/21*5
Риск на сделку
50

Допустим, наш трейдер любит визуализировать данные, поэтому он также использует различные графики и диаграммы, которые позволяет создавать Excel. Мы не будем подробно рассматривать построение графиков, но это простой и удобный инструмент для аналитики, который вы можете использовать, чтобы поэкспериментировать с переменными.

Пример графика в торговом журнале

Поначалу разработка и ведение торгового журнала может занимать у вас много времени, особенно если вы не разбираетесь в Excel. Однако, если вы решите попробовать, имейте в виду, что со временем этот документ нужно адаптировать и корректировать, чтобы ваш торговый журнал действительно приносил пользу.

Заключение

Торговые журналы — обязательный инструмент в арсенале трейдера вне зависимости от вашего опыта, стратегии или класса активов. Он даёт бесценную информацию, которую невозможно получить иными способами, а также помогает стать более дисциплинированным трейдером.

Стань профессиональным трейдером с RESSFUND

Надеемся, вам понравилась эта статья.

Проверьте свои навыки, сдав экзамен RESSFUND. Это отборочное тестирование, в ходе которого трейдеры могут продемонстрировать свои способности, чтобы получить финансирование и стать профессиональными трейдерами. Прошедшие отбор кандидаты получают капитал в управление от проп-трейдинговой компании и оставляют себе 50% прибыли от торговли на полностью финансируемом счёте. Не упустите эту возможность! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о нашей программе. Сделайте первый шаг к карьере проп-трейдера в России сегодня!

ПОХОЖИЕ ПОСТЫ

© Copyrights 2023-2024 RESSFUND®
Весь контент, публикуемый и распространяемый компанией RESSFUND и её аффилированными лицами (далее совместно именуемыми «Компания»), стоит рассматривать исключительно в качестве ознакомительной информации. Информация, предоставляемая Компанией или содержащаяся здесь, ни при каких условиях не является (а) инвестиционной рекомендацией, (б) предложением о или призывом к покупке или продаже, (в) рекомендацией, одобрением или продвижением какой-либо ценной бумаги, компании или фонда. Содержащиеся здесь проп-трейдинг компании отзывы могут не соответствовать опыту вакансии других клиентов или пользователей и не являются гарантией доходности или успеха в будущем.

Торговля фьючерсами и валютой сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не каждому инвестору. Инвестор может потерять все первоначальные вложения и даже больше. Рисковый капитал – это деньги, которые можно потерять без угрозы для своей финансовой безопасности или привычного образа жизни. Для торговли следует использовать только рисковый капитал, и лишь те, кто располагает достаточным рисковым капиталом, могут рассматривать торговлю в качестве потенциальной деятельности. Это не призыв и не предложение покупать или продавать фьючерсы, опционы или валюту. Доходность в прошлом не всегда является показателем будущих результатов.

Правило CFTC 4.41: Показатели Гипотетической или Смоделированной доходности имеют ограниченное применение. В отличие от отчётов о фактической доходности, смоделированные показатели не являются результатом реальной торговли. Кроме того, поскольку сделки не исполняются в действительности, их результаты могут быть основаны на переоценённом или недооценённом влиянии определённых рыночных факторов, таких как дефицит ликвидности. К тому же, как правило, симуляторы торговли разрабатываются на основе преимущества ретроспективного анализа. Нет никаких гарантий, что на любом счёте будут или могут быть достигнуты показатели прибыли или убытка, аналогичные полученным в симуляторе.
ВОЙТИ



Этот сайт собирает сookie-файлы. Продолжая использование сайта, Вы даете свое согласие на сбор и использование сookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой конфиденциальности Согласен