Фьючерсы micro E-mini Nasdaq: в чём разница между MNQ и NQ?

С момента официального запуска в 2019 году фьючерсы micro E-mini Nasdaq уверенно стартовали на рынке, и объёмы торгов постоянно возрастали с каждым месяцем. Хотя пандемия COVID-19 2020 года нанесла заметный урон этому рынку, как и всем другим финансовым инструментам на бирже Nasdaq, фьючерсы MNQ смогли удержать достаточно высокий объём торгов в течение всего кризисного периода.


Объём фьючерсов micro E-mini на индекс Nasdaq-100 и открытый интерес. Источник: CME Group

Поскольку в индексе Nasdaq-100 широко представлены технологические компании, он часто применяется в качестве индикатора доходности таких секторов, как телекоммуникации, технологии и биотехнологии. Однако стоит также учитывать, что динамика индекса в той или иной степени отражает доходность отдельных акций из определённых секторов.

Apple, Microsoft, Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Meta (ранее известная как Facebook) и Tesla являются крупнейшими “двигателями” индекса. В связи с этим если цена акций какой-либо из этих компаний упадёт в течение дня, есть большая вероятность, что это повлияет на Nasdaq-100 и, следовательно, на фьючерсы MNQ. Поэтому, прежде чем вкладывать в них свой капитал, важно освоить несколько торговых стратегий.

Популярные стратегии торговли фьючерсами MNQ

Существует ряд стратегий, на которые стоит обратить внимание при торговле фьючерсами MNQ, особенно начинающим трейдерам. Сюда относятся:

Торговля на прорывах

Как следует из названия, эта стратегия применяется, когда цена прорывается за границы наблюдавшегося графического паттерна. Когда это происходит, цена становится волатильной, и перед трейдером открывается отличная возможность совершения прибыльной сделки в направлении ценового движения. Однако для этого вы должны уметь распознавать графические паттерны и их сигналы.

Чтобы грамотно воспользоваться возможностью торговли на прорыве, важно заранее подготовиться к пробитию. Это делается путём установки отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop, чтобы вы могли автоматически войти в прибыльную сделку, когда начнётся прорыв. Также хорошо бы установить уровень стоп-лосс. Так вы минимизируете риск убытков, если после прорыва цена пойдёт в обратном направлении.

Стратегия торговли на откате

Эта стратегия позволяет зарабатывать на откатах цены. “Откат” — это ситуация, когда цена разворачивается после восходящего или нисходящего движения за пределы уровней поддержки/сопротивления.

В зависимости от направления основного тренда, трейдеры могут открывать длинные или короткие позиции, чтобы зарабатывать на возникающих коррекциях.

Как правило, откаты неизбежны при любом торговом сценарии. Они обычно возникают, когда трейдеры начинают фиксировать прибыль. Это толкает цену в обратном направлении, вызывая так называемый откат.

Торговля на фундаментальных показателях

Как мы упоминали ранее, фьючерсы micro E-mini Nasdaq отслеживают доходность акций 100 компаний. Таким образом, проведя фундаментальный анализ этих компаний, вы сможете получить очень полезную информацию о том, как проявят себя их акции в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Этот подход требует постоянного изучения отчётов компаний, входящих в индекс Nasdaq-100, и отслеживания важных заявлений, которые могут повлиять на цены их акций.

К наиболее важным фундаментальным показателям относятся прибыль на акцию (EPS), цена/прибыль (P/E), свободный денежный поток (FCF), коэффициент выплаты дивидендов (DPR) и отношение долга к собственному капиталу (D/E). Обычно их можно найти в отчётах компаний.

Фьючерсы MNQ или NQ?

Основная разница между фьючерсами MNQ и NQ заключается в размере номинальной стоимости этих контрактов. Если размер контракта NQ равняется $20 × индекс Nasdaq-100, фьючерсы MNQ составляют 1/10 фьючерса NQ: $2 × индекс Nasdaq-100.

Разница в размере контракта также влияет на шаг цены. Стоимость тика фьючерсов NQ составляет $5,00, тогда как для фьючерсов MNQ она равняется 1/10 этого значения — $0,50.

Это делает торговлю фьючерсами MNQ значительно более доступной для трейдеров, которые не располагают большим торговым капиталом.

Кроме того, фьючерсы MNQ и NQ имеют огромные различия в потенциале прибыли и убытков. Так, на приведённом ниже графике индекс NASDAQ-100 находится на уровне 12’042 пункта по состоянию на 1 декабря 2022 года.


График индекса NASDAQ-100 с начала года. Источник: Nasdaq

Если индекс вырастет или упадёт на 100 пунктов, это принесёт прибыль или убыток по фьючерсам NQ в размере $2000:

• 100 пунктов / 0,25 пункта на тик = 400 тиков;
• 400 × $5,00 = $2000.

В свою очередь, в случае с фьючерсами MNQ рост или падение индекса на то же количество пунктов принесёт прибыль или убыток в размере всего $200:

• 100 пунктов / 0, 25 пункта на тик = 400 тиков;
• 400 × $0,50 = $200.

Мысли напоследок

Оба инструмента привязаны к одному и тому же индексу в качестве базового актива. Однако фьючерсы NQ и MNQ имеют разные требования к капиталу и потенциал прибыли. Кроме того, при выборе между ними нужно определить, какие возможности и риски лучше всего соответствуют вашим финансовым целям и доступным средствам.

Как и в торговле любым другим финансовым инструментом, имейте в виду, что торговля фьючерсами micro E-mini Nasdaq сопряжена с риском крупных убытков, и не всем трейдерам/инвесторам подходят эти контракты.

Стань профессиональным трейдером с RESSFUND

Надеемся, вам понравилась эта статья.

Проверьте свои навыки, сдав экзамен RESSFUND. Это отборочное тестирование, в ходе которого трейдеры могут продемонстрировать свои способности, чтобы получить финансирование и стать профессиональными трейдерами. Прошедшие отбор кандидаты получают капитал в управление от проп-трейдинговой компании и оставляют себе 50% прибыли от торговли на полностью финансируемом счёте. Не упустите эту возможность! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о нашей программе. Сделайте первый шаг к карьере проп-трейдера в России сегодня!