Фьючерсы E-Mini Nasdaq: как торговать контрактами NQ

Полная спецификация контракта доступна на сайте CME.

Как торговать контрактами NQ?

Чтобы успешно торговать контрактами NQ, важно сначала разобраться, какие факторы влияют на их стоимость с течением времени.

Первый и самый важный фактор, влияющий на динамику фьючерсного контракта E-mini Nasdaq, — изменения цены отдельных акций, входящих в индекс. Поскольку в нём широко представлены технологические компании, именно они обычно являются основным фактором, влияющим на показатель индекса. Однако это не всегда так, и акции из других секторов — например, Amazon — также оказывают большое влияние. В общем, следите за изменениями цен компонентов с наибольшим весом в индексе.

Кроме того, рынок E-mini Nasdaq демонстрирует явную корреляцию с состоянием экономики США. На протяжении последнего десятилетия, когда экономика была на подъёме, а фондовый рынок процветал, индекс Nasdaq-100 достигал годовой доходности около 18,2%.

Также его значение сильно зависит от настроений рынка относительно технологической отрасли. Например, в годы, предшествовавшие пузырю доткомов, индекс демонстрировал среднегодовой прирост свыше 80–100%. Неудивительно, что когда пузырь лопнул, индекс начал терять до 40% в год. После этого, в период Мирового финансового кризиса 2008 года, Nasdaq-100 упал на 40,5% в связи с начавшейся рецессией.

Ко всему прочему важно следить за экономической и геополитической ситуацией в мире. Например, когда COVID-19 был объявлен пандемией, индекс Nasdaq-100 тут же обвалился. Однако благодаря ключевой роли технологий и буму акций технологических компаний, в конце года индекс закрылся в плюс со значением +43,64%. Конфликт между Россией и Украиной также отрицательно сказался на индексе.

Таким образом, чтобы лучше предсказать динамику стоимости фьючерсных контрактов E-Mini Nasdaq, нужно отслеживать факторы, влияющие на цены акций компонентов Nasdaq-100.

Стратегии торговли фьючерсами E-Mini Nasdaq

Принцип торговли фьючерсами E-mini Nasdaq ничем не отличается от сделок с другими фьючерсными контрактами.

Этот рынок открывает широкий простор для применения любых торговых стилей, включая дневную торговлю, свинг-трейдинг, позиционную торговлю и другие.

Вне зависимости от вашего стиля торговли, главное — знать основные факторы, влияющие на динамику NQ, которые мы рассмотрели выше.

Кроме того, трейдеры используют технические индикаторы, которые помогают определить точки входа и выхода, прорывы, развороты и многое другое. Выбор подходящих индикаторов зависит от стиля и предпочтений трейдера. Как правило, стратегии предполагают совместное использование опережающих и запаздывающих индикаторов, которые измеряют и отслеживают объём, тренд, импульс и волатильность.

Ниже мы рассмотрим два примера торговли контрактами NQ с помощью RSI и MACD.

Если вы хотите познакомиться с другими индикаторами для торговли фьючерсными контрактами E-Mini Nasdaq, загляните в раздел нашего блога “Инструменты трейдера”, где вы найдёте подробные руководства по использованию самых популярных индикаторов технического анализа.

Торговля фьючерсами E-Mini Nasdaq-100 с помощью индекса относительной силы (RSI)

Перейдём от теории к практике. Давайте рассмотрим пример того, как можно использовать индекс относительной силы (англ. Relative Strength Index, или RSI) в торговле фьючерсными контрактами E-Mini Nasdaq.

RSI очень пригождается для выявления состояний перекупленности и перепроданности рынка и для нахождения наилучших точек входа и выхода. Этот индикатор представляет собой осциллятор со значениями от 0 до 100. Когда он опускается ниже 30, рынок считается перепроданным (и, вероятно, пойдёт вверх), а когда индекс поднимается выше 70, рынок считается перекупленным (и, вероятно, пойдёт вниз).

Ниже приведены примеры сигналов RSI о перекупленности и перепроданности рынка на графике NQ. Зелёными стрелками выделены области, в которых RSI опустился ниже 30. Надёжность этого сигнала можно проверить, наблюдая за свечами и объёмом торгов (а также вы можете дополнить свою стратегию другими индикаторами). Как только RSI вновь превысит уровень 30, трейдер может открывать позицию на покупку. Аналогичным образом открываются короткие позиции при достижении индикатором уровня 70.



Ознакомьтесь с нашим специальным руководством, чтобы узнать больше о различных способах использования RSI и его сигналах.

Торговля фьючерсными контрактами E-Mini Nasdaq-100 на основе схождения/расхождения скользящих средних (MACD)

Схождение/расхождение скользящих средних (англ. Moving Average Convergence Divergence, или MACD) — это импульсный осциллятор, следующий за трендом. Он основан на двух скользящих средних: более краткосрочная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с 12 периодами и более долгосрочная EMA с 26 периодами. Наблюдая за их поведением, можно определить начало формирования нового тренда.

MACD — это мощный инструмент, и у него есть разные способы применения. Давайте рассмотрим самый популярный подход — поиск кроссоверов.

На приведённом ниже примере вы можете видеть такие кроссоверы — пересечение MACD (жёлтая) с сигнальной линией (оранжевая) сверху вниз или снизу вверх. В первой ситуации MACD пересекает сигнальную линию в нисходящем направлении и мы имеем медвежий сигнал, а когда MACD пересекает сигнальную линию, располагаясь над ней, это бычий сигнал.



Если вы хотите подробно изучить MACD и познакомиться с другими стратегиями, прочтите наше руководство, посвящённое этому индикатору.

Сравнение фьючерсов E-Mini Nasdaq с другими фондовыми индексами

С учётом разнообразия фьючерсов на ведущие фондовые индексы неплохо было бы изучить различия между ними, чтобы выбрать именно те, что лучше всего подходят вашей стратегии и целям.

Прежде чем мы перейдём к этому вопросу, давайте сначала поговорим о разнице между индексами Nasdaq-100 и Nasdaq Composite, которые часто путают между собой. Последний представляет собой более обширный индекс, включающий акции всех компаний, котирующихся на бирже Nasdaq (их более 3000).

Теперь вернёмся к сравнению Nasdaq-100 с другими индексами и фьючерсными контрактами на них.

К самым популярным фьючерсам на индексы, помимо NQ, относятся ES (на S&P 500), YM (на промышленный индекс Доу – Джонса) и RTY (на Russell 2000). ES является наиболее активно торгуемым контрактом, затем следуют NQ, RTY и YM — именно в этом порядке.

Возьмём первый попавшийся день в году (допустим, 30 сентября 2022 года) и сравним объём торгов, чтобы оценить разницу в ликвидности. Результат выглядит следующим образом:

• ES — 2’978’136;
• NQ — 878’576;
• RTY — 323’625;
• YM — 217’761.

Ещё одно различие заключается в том, что в Nasdaq-100 и S&P 500 входят компании, зарегистрированные за пределами США, тогда как DJIA и Russell 2000 не имеют зарубежных составляющих.

Кроме того, состав Nasdaq-100 и Russell 2000 пересматривается ежегодно (в декабре и июне соответственно).

В отличие от S&P 500 и DJIA, Nasdaq-100 не включает акции финансовых компаний.

Наконец, Nasdaq-100 отличается от Russell 2000 размером своих составляющих: в первый входят одни из крупнейших компаний по рыночной капитализации, а последний отслеживает только акции с малой капитализацией (small-cap).

Плюсы торговли контрактами NQ

Как мы уже сказали, фьючерсы E-Mini Nasdaq являются одним из наиболее активно торгуемых фьючерсных контрактов в мире — давайте попробуем выяснить почему.

Высокий уровень ликвидности

NQ пользуется огромным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов и трейдеров. Высокая ликвидность приводит к узким спредам, что делает торговлю более доступной и выгодной.

В октябре 2022 года объём торгов NQ составлял от 600 тыс. до 1 млн контрактов в день, и этот финансовый инструмент регулярно входил в десятку самых торгуемых фьючерсных контрактов на бирже.

Возможность торговать на динамике индекса Nasdaq-100

Многие участники рынка предпочитают NQ, потому что он позволяет торговать на движениях популярного индекса с меньшими комиссиями и более контролируемым уровнем риска.

Действительно, фьючерсы E-Mini Nasdaq являются одним из самых выгодных способов инвестировать в этот ведущий фондовый индекс. Кроме того, благодаря хорошей диверсифицированности базового индекса, NQ открывает трейдерам доступ к широкому спектру отраслей и рыночных лидеров.

Уникальные характеристики

Nasdaq-100 является одним из немногих индексов, которые включают в себя акции иностранных компаний. Это означает, что торгуя NQ, вы получаете доступ не только к ведущим американским компаниям, но и к зарубежным эмитентам, котирующимся на дочерних предприятиях Nasdaq.

Компании, входящие в Nasdaq-100, регулярно фигурируют на первых строках мировых рейтингов ведущих брендов, а значит, NQ предоставляет простой способ торговать акциями самых успешных компаний в мире.

Мысли напоследок

Nasdaq-100 является одним из ведущих фондовых индексов в мире, поэтому он часто встречается в качестве основного элемента в инвестиционных портфелях розничных и институциональных инвесторов и трейдеров. Он обеспечивает отличную диверсификацию и доступ к самым прогрессивным компаниям и быстрорастущим секторам.

Если вы ищете простой и экономичный способ торговли на индексе Nasdaq-100, то фьючерсные контракты E-Mini Nasdaq (NQ) — один из лучших вариантов. Это высоколиквидный рынок с узкими спредами, который работает почти 24/7.

Стань профессиональным трейдером с RESSFUND

Надеемся, вам понравилась эта статья.

Проверьте свои навыки, сдав экзамен RESSFUND. Это отборочное тестирование, в ходе которого трейдеры могут продемонстрировать свои способности, чтобы получить финансирование и стать профессиональными трейдерами. Прошедшие отбор кандидаты получают капитал в управление от проп-трейдинговой компании и оставляют себе 50% прибыли от торговли на полностью финансируемом счёте. Не упустите эту возможность! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о нашей программе. Сделайте первый шаг к карьере проп-трейдера в России сегодня!