Индикатор Parabolic SAR: настройки и стратегии
Индикатор Parabolic SAR — один из самых популярных инструментов технического анализа. Он помогает трейдерам определить направление движения цены актива и идеальные точки входа и выхода. В этой статье мы рассмотрим все аспекты этого индикатора: способ расчёта, наилучшие настройки, наиболее популярные стратегии, как внедрить его в ваш торговый план, каковы его недостатки и, что самое главное, как использовать его для нахождения сигналов на покупку и на продажу.
Содержание:
- Что такое Parabolic SAR?
- Формула расчёта Parabolic SAR
- Настройки Parabolic SAR
- Плюсы и минусы Parabolic SAR
- Часто задаваемые вопросы
- Заключение
Что такое Parabolic SAR?
Parabolic SAR — это индикатор цены и времени в техническом анализе. Он используется для определения направления цены актива и наилучших точек входа и выхода. Также его применяют для выявления остановки и разворота тренда (когда цена актива меняет направление). SAR — это сокращение от stop and reverse, или “остановка и разворот”. Его разработал Уэллс Уайлдер, о котором вы, возможно, уже знаете из нашей статьи об индексе относительной силы (RSI).
На графике Parabolic SAR отображается в виде последовательности точек рядом с ценовыми барами. Он называется parabolic потому, что точки индикатора образуют параболическую форму. Направление тренда определяется по расположению этой параболы: во время бычьих трендов она находится под ценой, а во время медвежьих — над ней.
Как и любой другой технический индикатор, Parabolic SAR нужно использовать в сочетании с другими инструментами. Его торговых сигналов часто бывает недостаточно, чтобы подтвердить потенциал ожидаемого движения, поэтому его дополняют скользящими средними, стохастиком, индексом средней направленности (ADX) и другими индикаторами.
Прежде чем мы перейдём к изучению сигналов на покупку и на продажу, важно подчеркнуть, что Parabolic SAR применяется в основном на рынках в тренде. По словам самого создателя этого индикатора Уэллса Уайлдера, трейдерам стоит использовать его для определения направления тренда, а затем переключаться на вспомогательные индикаторы, чтобы измерить силу движения.
Сигналы на покупку
Parabolic SAR выдаёт сигналы на покупку, когда точки располагаются ниже ценовых баров. При этом индикатор генерирует сигналы не только когда он статичен (всё время находится под ценой), но и когда он меняет положение. Например, если точки находятся над ценой (медвежий тренд) и вдруг оказываются под ней, это свидетельствует о потенциальной смене направления цены.
На приведённом ниже примере выделена область, в которой происходит пересечение. Медвежий SAR меняет положение, и точки уходят под ценовые бары. Это означает, что разворот цены не за горами и перед вами сигнал на покупку.
Также имейте в виду, что смещение точек зависит от движения цены. Если цена идёт вверх, точки следуют за ней. Примечательно, что поначалу они движутся медленно, но по мере развития тренда индикатор ускоряется и в итоге догоняет цену.
Однако помните, что Parabolic SAR следует использовать в дополнение к другим индикаторам. На приведённом ниже графике он сочетается с 200-дневной скользящей средней (MA). Если цена финансового инструмента располагается над 200-дневной MA, надёжность сигнала на покупку от Parabolic SAR подтверждается.
Этот индикатор также можно использовать для определения уровня стоп-лосс. Так, на бычьем тренде его лучше устанавливать там, где находится Parabolic SAR.
Сигналы на продажу
Сигналы на продажу поступают, когда точки располагаются над ценовыми барами. Чем раньше вы поймаете импульс, тем более выгодной будет цена продажи. Чтобы уловить импульс и максимизировать прибыль, следите за сменой положения точек. Как только индикатор расположится над ценой, готовьтесь к смене тренда. Как правило, это наилучший момент для продажи актива.
На приведённом ниже примере вы можете видеть ситуации, в которых индикатор изменил своё положение. В отмеченных точках пересечения бычий тренд становится медвежьим. Начало такого перехода, как правило, является наиболее удачным моментом для продажи. После этого бычий импульс нарастает и прибыль начинает снижаться.
Сигналы на продажу от Parabolic SAR более убедительны, когда цена находится ниже долгосрочной скользящей средней. Это означает, что медведи контролируют рынок и ожидаемое краткосрочное движение — подходящий момент для продажи актива.
Что же касается установки стоп-лосса, имейте в виду, что по мере снижения цены индикатор будет следовать за ней. Поэтому обязательно перемещайте свой стоп-лосс так, чтобы он соответствовал уровню Parabolic SAR после каждого ценового бара.
Формула расчёта Parabolic SAR
Parabolic SAR рассчитывается по-разному в зависимости от направления текущего тренда. Однако в обоих случаях положение индикатора определяется на основе максимальной или минимальной цены в сочетании с фактором ускорения.
Восходящий тренд: PSAR = PSARпред. + AFпред. × (EPпред. – PSARпред.);
Нисходящий тренд: PSAR = PSARпред. – AFпред. × (PSARпред. – EPпред.).
Вот варианты формулы Parabolic SAR для двух типов рынка. В них входят следующие элементы:
- EP (англ. extreme point, или точка экстремума): на восходящем тренде это максимальное значение цены, а на нисходящем тренде это минимальное значение цены.
- AF (англ. acceleration factor, или фактор ускорения): показывает темп ускорения индикатора и определяет, насколько точно он повторяет движение цены.
Идея здесь довольно проста. Значения первого дня (в момент разворота тренда или входа в рынок) — это предыдущий EP (максимальная или минимальная точка, в зависимости от направления тренда). Если трейдер входит в бычий рынок, то EP равняется минимальной цене, достигнутой во время предыдущей фазы продаж, а если трейдер входит в медвежий тренд, то EP — это максимальная точка, достигнутая во время роста. Расчёт второго дня производится согласно соответствующей формуле в зависимости от направления тренда.
Настройки Parabolic SAR
Вот стандартные настройки Parabolic SAR:
- значение шага (Step) — 0,02;
- максимальное значение шага (Max Step) — 0,2.
На платформе Finamark трейдеры также могут менять стиль точек, чтобы они лучше выделялись на графике.
Ниже приведён пример Parabolic SAR со стандартными настройками на 15-минутном графике E-mini S&P 500:
Эти настройки рекомендуются к использованию всем начинающим трейдерам или если у вас нет проверенной временем торговой стратегии, предполагающей другие значения.
Однако некоторые трейдеры устанавливают собственные настройки в зависимости от стиля торговли, используемого интервала или финансового инструмента. Они стремятся настроить чувствительность индикатора таким образом, чтобы он максимально соответствовал торгуемому активу.
Например, когда актив становится более волатильным, можно повысить чувствительность Parabolic SAR, увеличив значение шага. Это приблизит индикатор к ценовому действию и позволит ему улавливать больше разворотов. Однако, если значение шага слишком велико, индикатор будет разворачиваться слишком часто, постоянно меняя направление и выдавая ложные сигналы.
В свою очередь, чтобы снизить чувствительность, трейдеру нужно уменьшить значение шага.
Ниже приведён пример индикатора с шагом 0,08 и стандартным максимальным значением. Имейте в виду, что это очень сильное изменение, которое мы установили лишь для того, чтобы наглядней продемонстрировать индикатор и как он меняет своё положение, приближаясь к ценовым барам.
Чувствительность также можно настроить с помощью максимального значения: если его понизить, индикатор будет улавливать меньше разворотов.
Плюсы и минусы Parabolic SAR
Как и любой другой торговый индикатор, Parabolic SAR неидеален. У него есть как преимущества, так и недостатки. Вот список основных плюсов и минусов:
Плюсы
- Идеальное решение в условиях устойчивого тренда. Этот индикатор очень пригодится на стабильных рынках, так как его сигналы будут весьма точны, особенно в сочетании с импульсным индикатором ADX.
- Наглядная демонстрация силы тренда. По расстоянию между точками индикатора трейдеры легко могут оценить силу тренда. Когда разрыв увеличивается, тренд усиливается, а когда расстояние сокращается, тренд слабеет.
- Отличный выбор для активных трейдеров. Parabolic SAR очень чувствителен, что позволяет определять множество торговых возможностей. Поэтому данный индикатор идеален для активных, особенно дневных трейдеров, которые ловят движения с сильным импульсом и вскоре выходят из сделки, чтобы обеспечить себе стабильную прибыль.
Минусы
- Не используется в качестве самостоятельного индикатора. Это касается всех технических индикаторов, но в случае с Parabolic SAR это особенно важно. Обязательно дополняйте его долгосрочными скользящими средними, стохастиком, ADX и т. д.
- Может выдавать ложные сигналы. Этому индикатору свойственно выдавать преждевременные сигналы. Прежде чем переходить к действиям, рекомендуется дождаться подтверждения, иначе трейдер рискует открыть позицию с низкой вероятностью успеха.
- Неэффективен на боковом рынке. Этот индикатор не особо полезен при неустойчивом или боковом движении рынка. В таких условиях он может выдавать ложные сигналы на покупку/продажу и заставить трейдера остаться в сделке, когда стоило бы выйти, или наоборот.
Часто задаваемые вопросы
Как эффективно использовать Parabolic SAR?
Для эффективного применения Parabolic SAR нужно прежде всего определиться с наиболее подходящими настройками фактора ускорения. Начинающим трейдерам рекомендуется использовать значения по умолчанию: начальное 0,02 и максимальное 0,2. Опытные трейдеры могут менять эти настройки в соответствии со своим стилем торговли или особенностями торгуемого актива.
Второй важный момент — внимательно анализируйте сигналы на покупку и на продажу. Следуйте им лишь в том случае, если у вас имеется чёткий стабильный тренд (без боковых движений), или при наличии подтверждения от других индикаторов.
Откуда берутся исходные данные для Parabolic SAR?
Конкретных инструкций по поводу того, где взять данные для индикатора первого ценового бара, нет даже в книге Уэллса Уайлдера “Новые концепции технических торговых систем”, в которой этот индикатор был представлен в 1978 году. Поэтому принято считать, что данные первого бара не могут быть рассчитаны ввиду отсутствия предыдущей информации.
Индикатор рассчитывается на один период вперёд. Это означает, что для каждого последующего бара тренд определяется как бычий или медвежий относительно значений предыдущего бара. Затем выполняется расчёт Parabolic SAR по описанной выше формуле. Таким образом, его завтрашнее значение опирается на сегодняшние данные.
Как определить смену тренда с помощью Parabolic SAR?
Тренд меняет направление, когда точки индикатора располагаются по обратную сторону ценовых баров. Так, если Parabolic SAR находится под ценой, а затем располагается над ней, это признак медвежьего тренда. И наоборот, если индикатор находится над ценой, а затем оказывается под ней, ожидается бычий тренд.
Заключение
Parabolic SAR — это отличный индикатор, позволяющий трейдерам определять направление цены финансового инструмента и наилучший уровень размещения ордеров стоп-лосс. Он очень пригождается в условиях сильного рынка и приносит большу́ю пользу активным трейдерам, нуждающимся в индикаторе с высокой чувствительностью, способном выдавать множество сигналов на покупку и на продажу на протяжении торговой сессии.
Итак, мы рассмотрели, что представляет собой этот индикатор, как его рассчитать и настроить и каковы его плюсы и минусы. Теперь вы можете включить Parabolic SAR в свой набор торговых инструментов и смело сочетать его с другими индикаторами, такими как MA, стохастик, ADX и т. д., чтобы максимизировать эффективность своей торговой стратегии.
Стань профессиональным трейдером с RESSFUND
Надеемся, вам понравилась эта статья.
Проверьте свои навыки, сдав экзамен RESSFUND. Это отборочное тестирование, в ходе которого трейдеры могут продемонстрировать свои способности, чтобы получить финансирование и стать профессиональными трейдерами. Прошедшие отбор кандидаты получают капитал в управление от проп-трейдинговой компании и оставляют себе 50% прибыли от торговли на полностью финансируемом счёте. Не упустите эту возможность! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о нашей программе. Сделайте первый шаг к карьере проп-трейдера в России сегодня!
Создано в IT-агентстве
Торговля фьючерсами и валютой сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не каждому инвестору. Инвестор может потерять все первоначальные вложения и даже больше. Рисковый капитал – это деньги, которые можно потерять без угрозы для своей финансовой безопасности или привычного образа жизни. Для торговли следует использовать только рисковый капитал, и лишь те, кто располагает достаточным рисковым капиталом, могут рассматривать торговлю в качестве потенциальной деятельности. Это не призыв и не предложение покупать или продавать фьючерсы, опционы или валюту. Доходность в прошлом не всегда является показателем будущих результатов.
Правило CFTC 4.41: Показатели Гипотетической или Смоделированной доходности имеют ограниченное применение. В отличие от отчётов о фактической доходности, смоделированные показатели не являются результатом реальной торговли. Кроме того, поскольку сделки не исполняются в действительности, их результаты могут быть основаны на переоценённом или недооценённом влиянии определённых рыночных факторов, таких как дефицит ликвидности. К тому же, как правило, симуляторы торговли разрабатываются на основе преимущества ретроспективного анализа. Нет никаких гарантий, что на любом счёте будут или могут быть достигнуты показатели прибыли или убытка, аналогичные полученным в симуляторе.
