ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕЙДЕРА

Индекс средней направленности: как использовать ADX в трейдинге

май 30, 2023
ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

К большому сожалению многих трейдеров, ценовые движения — это не простая игра взлётов и падений. Наиболее точные торговые сигналы обычно кроются в силе тренда. Они оценивают вероятность того, что цена продолжит уверенно двигаться по заданной траектории или начнёт слабеть и в конце концов развернётся. Трейдеры используют множество инструментов для оценки силы тренда, и одним из самых популярных и эффективных индикаторов, помогающих в этом, является индекс средней направленности (ADX). В данном руководстве мы рассмотрим концепцию и историю создания ADX, его плюсы и минусы и как использовать этот индикатор, чтобы улучшить свою торговую стратегию.

Содержание:

Что такое индекс средней направленности?

Индекс средней направленности (англ. Average Directional Index, или ADX) — это технический индикатор, который измеряет силу тренда. Это ненаправленный индикатор, вычисляемый на основе разнонаправленных индикаторов DI (англ. Directional Indicator).

На графике ADX отображается в виде линии, принимающей значения от 0 до 100. Она сопровождается положительным индикатором направления (+DI) и отрицательным индикатором направления (-DI), при этом все они являются импульсными индикаторами.

Линия ADX зачастую отображается белым цветом, а линии +DI и -DI — зелёным и красным соответственно. Вместе они показывают направление тренда, помогая определить его силу.

На основе этих линий и их взаиморасположения трейдеры принимают решение, какую позицию стоит открыть: длинную или короткую — и стоит ли вообще входить в сделку.

Помимо выявления сильных и слабых трендов, трейдеры используют ADX, чтобы спланировать свои точки входа и выхода.

Основная цель индикатора заключается в том, чтобы помочь вам определить силу текущего тренда. Количественная оценка его силы и визуализация направления служат полезным подспорьем для дневных трейдеров, краткосрочных инвесторов, скальперов, да и практически всех типов участников рынка.

Освоить применение индикатора несложно, хотя начинающие трейдеры пугаются при его виде. Дело в том, что он состоит из трёх отдельных линий и одновременный анализ всех трёх компонентов может показаться непростой задачей. Однако с практикой использовать ADX становится всё легче и интересней.

Краткая история создания ADX

Индекс средней направленности разработал один из самых известных специалистов технического анализа XX века Уэллс Уайлдер. В 1978 году он впервые представил этот инструмент в своей книге “Новые концепции технических торговых систем”. Хотя с тех пор прошло более 40 лет, на сегодняшний день ADX всё так же эффективен.

Изначально этот индикатор предназначался для дневных трейдеров, торгующих на товарном рынке, но сегодня он применяется почти на всех финансовых рынках, включая акции, ETF, фьючерсы и взаимные фонды.

На самом деле работа Уайлдера имеет настолько большое значение, что многие из его концепций лежат в основе всех современных программ для построения графиков. Помимо ADX, он разработал несколько других популярнейших индикаторов, например индекс относительной силы (RSI), Parabolic SAR, средний истинный диапазон (ATR) и другие.

Как рассчитать ADX

Расчёт ADX основан на скользящем среднем расширения ценового диапазона за определённый период времени. Иными словами, это среднее значение индекса направленного движения за указанный период.

На большинстве платформ для индикатора устанавливается по умолчанию интервал 14 баров (или периодов). Однако трейдер может использовать и другие таймфреймы согласно индивидуальным предпочтениям.

Давайте теперь рассмотрим, как производится расчёт. Имейте в виду, что хотя описанный ниже процесс может показаться несколько запутанным, хорошая новость в том, что вам не придётся каждый раз самостоятельно проделывать все расчёты. Мы привели эти шаги лишь для справки, чтобы вы понимали принцип работы индикатора. Используя его в торговле, предоставьте всю вычислительную работу компьютеру.

Расчёт ADX в 12 шагов

1. Начните с расчёта истинного диапазона TR (англ. True Range), а также положительных и отрицательных направленных движений +DM и -DM (англ. Directional Movement) за 14 периодов.

2. +DM = (текущий максимум – предыдущий максимум).

3. -DM = (предыдущий минимум – текущий минимум).

4. От результатов будет зависеть, какой из них вы используете для дальнейших расчётов. Выберите тот, значение которого выше.


5. Истинный диапазон TR равняется максимальной величине из модулей следующих разностей: (текущий максимум – текущий минимум), (текущий максимум – предыдущая цена закрытия) или (предыдущая цена закрытия – текущий минимум).

6. Теперь необходимо рассчитать сглаженные 14-периодные TR, +DM и -DM. Здесь вам пригодятся уже рассчитанные значения -DM и +DM, чтобы найти их средние значения. Для TR формула выглядит следующим образом: первый 14TR = сумма первых 14 значений TR, а следующий 14TR = (предыдущий 14TR – (предыдущий 14TR / 14) + текущий TR).

7. Сглаженное значение +DM делится на сглаженное значение TR (ATR). Умножьте результат на 100, и вы получите значение положительного индикатора направления +DI (англ. Directional Indicator).

8. Чтобы найти значение отрицательного индикатора направления -DI, разделите сглаженное значение -DM на сглаженный TR (ATR) и умножьте на 100.

9. Индекс направленного движения DX (англ. Directional Index) равняется модулю разности +DI и -DI, делённому на сумму +DI и -DI и умноженному на 100.

10. Чтобы рассчитать индекс средней направленности ADX, нужно найти значения DX для всех 14 периодов.

11. Первый ADX равняется сумме DX за 14 периодов, делённой на 14.

12. Для остальных используется следующая формула: ADX = [(предыдущий ADX × 13) + текущий DX] / 14.

Формула индекса средней направленности

Приведённый выше список расчётов может испугать вас, но не беспокойтесь: в процессе трейдинга все эти вычисления производятся автоматически. Однако никогда не помешает ознакомиться с формулой, лежащей в основе инструмента, с помощью которого вы рассчитываете получать прибыль.

Итак, вот формула индекса средней направленности:

ADX = [(предыдущий ADX × 13) + текущий DX] / 14.

  • DX — индекс направленного движения:

    DX = (|+DI – -DI| / |+DI + -DI|) × 100.

  • +DI — положительный индикатор направления:

    +DI = (сглаженное значение +DM / ATR) × 100,

    где ATR — средний истинный диапазон.

  • -DI — отрицательный индикатор направления:

    -DI = (сглаженное значение -DM / ATR) × 100.

  • +DM — положительное направленное движение:

    +DM = (текущий максимум – предыдущий максимум).
  • -DM — отрицательное направленное движение:

    -DM = (предыдущий минимум – текущий минимум).

Как интерпретировать индикатор ADX

Чтобы успешно интерпретировать индикатор ADX, важно запомнить, что его линия показывает общую силу тренда, возрастая во время более сильных ценовых движений и снижаясь во время ослабленных движений. Сила восходящего тренда выражается в росте положительного индикатора направления (+DI), а сила падения рынка выражается в росте отрицательного индикатора направления (-DI).

При этом необходимо также следить за расположением этих линий относительно друг друга: если +DI колеблется над -DI, рынок, как правило, демонстрирует восходящий тренд, и наоборот.

Чтобы было понятнее, давайте добавим немного контекста и цифр.

Тренд считается сильным, когда ADX выше 25, и слабым, когда он ниже этой отметки. По значениям ADX вы можете понять, находится ли рынок в тренде. Однако важно также обращать внимание на период времени, в течение которого ADX колеблется выше/ниже отметки 25: как правило, чем длительней этот период, тем точнее сигнал.

Как большинство трейдеров интерпретируют этот индикатор

Значение ADX
Сила тренда
0–25
Слабый тренд
25–50
Сильный тренд
50–75
Очень сильный тренд
75–100
Чрезвычайно сильный тренд


Пересечение линий +DI и -DI также является полезным сигналом. Когда +DI пересекает -DI снизу вверх, при этом ADX колеблется над отметкой 25, это считается сигналом на покупку. В свою очередь, когда -DI пересекает +DI снизу вверх и ADX находится выше 25, трейдеры обычно открывают короткие позиции.

Кроме того, посмотрите, отмечает ли линия ADX восходящие или нисходящие максимумы. В первом случае импульс тренда нарастает, а снижающиеся пики указывают на ослабление тренда.

Также имейте в виду, что ADX может выдавать сигналы отсутствия тренда. По сути, это означает, что цена слишком волатильна, чтобы сформировать чёткое направление.

Стратегии торговли по индексу средней направленности

Если в целом, то каждый раз, когда индекс средней направленности свидетельствует об изменениях в поведении тренда, необходимо пересмотреть свои позиции и стратегию управления рисками. Как это сделать?

Лучше всего просто отслеживать наиболее распространённые сигналы, такие как:

Дивергенция

Общая идея заключается в том, что по мере развития тренда значение ADX должно возрастать. Если этого не происходит, возникает дивергенция.

Такое расхождение наблюдается, когда цена финансового инструмента показывает возрастающие максимумы, а максимумы ADX снижаются. Это не обязательно сигнал разворота, но, как минимум, предупреждение о возможности смены тренда.

Дивергенция может означать консолидацию тренда, коррекцию, разворот или даже продолжение. Так что же с ней делать?

Лучше всего в этом случае придвинуть стоп-лосс и проверить сигналы других индикаторов (ниже мы поговорим об этом подробнее). Если вы не можете определить наиболее вероятный ход развития рынка, возможно, стоит просто зафиксировать прибыль, закрыв позиции.

Сигналы дивергенции от ADX очень похожи на аналогичные сигналы осцилляторов, таких как MACD или RSI.

Выявление диапазонов

Одна из самых сложных задач в трейдинге — поймать момент, когда цена меняет поведение с трендового на диапазонное. ADX может помочь решить эту проблему.

Наиболее распространённый сигнал диапазонного рынка — когда индикатор опускается ниже 25, оставаясь при этом выше 20, то есть когда тренд замедляется, но не настолько, чтобы считаться слабым.

Находясь в диапазоне, тренд движется в сторону и рынок достаточно спокоен, без очевидного преобладания продавцов или покупателей. Однако, как только соотношение спроса/предложения изменится, рынок вырвется из диапазона.

Лучшее, что можно сделать во время диапазонного рынка, — это сохранять спокойствие и избегать стратегий следования за трендом. Когда произойдёт разворот, можно переходить к покупке или продаже: если разворот возникает на линии поддержки, открывайте длинную позицию, а если он наблюдается на линии сопротивления, можете открывать короткую позицию.

Кроссоверы и направление тренда

ADX наиболее эффективен, когда рынок находится в тренде, что, к счастью, наблюдается бо́льшую часть времени. При наличии устойчивого тренда обращайте пристальное внимание на пересечения линий +DI и -DI (кроссоверы).

Если +DI пересекает -DI снизу вверх, а ADX больше 25, можно ожидать бычьего движения цены и открывать длинную позицию. Если же -DI пересекает +DI снизу вверх и ADX находится выше 25, это считается хорошим моментом для короткой продажи.


Кроссоверы ADX также помогают рассчитать точки выхода. Так, если у вас открыта длинная позиция и -DI пересекает +DI снизу вверх, рекомендуется зафиксировать прибыль. Вы можете либо просто закрыть позицию, либо использовать трейлинг-стоп (скользящий стоп-лосс), чтобы зафиксировать часть прибыли.

Однако имейте в виду, что индикатор ADX часто демонстрирует пилообразные движения и выдаёт ненадёжные сигналы. Поэтому важно дополнять его другими инструментами технического анализа.

ADX и RSI

Сочетая эти два индикатора, вы получаете систему для измерения силы тренда и выявления сигналов перекупленности или перепроданности рынка.

Согласно этой стратегии, вы размещаете ордер на покупку, когда цена идёт вниз, ADX выше 25, а RSI ниже 30. Если же цена колеблется на высоком уровне, ADX выше 25, а RSI выше 70, рынок считается перекупленным и можно открывать короткую позицию.

При использовании этой системы ордер стоп-лосс размещается на уровне последнего максимума индикатора ADX.

ADX и MACD

Эти индикаторы хорошо дополняют друг друга, поскольку в сочетании они дают более полное представление о том, что происходит с ценой финансового инструмента.

MACD не только помогает лучше определить направление тренда, но и может указать на его разворот — по сути, всё то же, что делает ADX, но в сочетании они более точно отражают ситуацию на рынке.

Например, вы можете использовать MACD для нахождения разворотов и обращаться к ADX, чтобы оценить их силу или слабость.

Так, если MACD поднимается выше нулевого уровня, ADX располагается над отметкой 25, а +DI пересекает -DI снизу вверх, можно открывать длинную позицию. И наоборот.

ADX и Parabolic SAR

Эта стратегия полезна главным образом для сведения к минимуму ложных сигналов от ADX. Сочетая его с таким популярным индикатором, как Parabolic SAR, трейдеры получают возможность заработать максимальную прибыль на рынке в тренде.

Торгуя по этой системе, следите за тем, чтобы Parabolic SAR показывал по крайней мере три последовательные параболы в направлении тренда. При выполнении этого условия можно открывать позицию. В свою очередь, если три параболы подряд идут против тренда, это ранний сигнал на выход.

Типичные ошибки при использовании ADX

Справедливо было бы заметить, что ADX не самый простой индикатор. Поэтому трейдеры часто допускают несколько серьёзных ошибок в его применении.

Первая грубая ошибка — поспешно переходить к действиям и открывать позицию при первом же намёке на сигнал от ADX. Имейте в виду, что он выдаёт много ложных сигналов, и если вы не используете вспомогательный индикатор для дополнительного подтверждения, вы рискуете войти в убыточную сделку. В качестве примера можно привести кроссоверы ADX, для формирования которых обычно требуется время. Если вы поторо́питесь со сделкой, заметив намёк на пересечение или не подтвердив его с помощью сигнала от другого индикатора, вы можете войти или выйти из рынка слишком рано и упустить потенциал прибыли.

Другая распространённая ошибка — принимать падающую линию ADX за признак разворота тренда. Это действительно так, но лишь в том случае, если ADX ниже 25. Если же линия снижается, находясь при этом выше отметки 25, это всего лишь признак того, что тренд слабеет.

И наконец, избегайте торговли на диапазонных рынках, поскольку ADX склонен к ложным срабатываниям, если не сочетать его с опережающим индикатором. Как показывает опыт, индекс средней направленности наиболее эффективен при наличии чёткого, устоявшегося тренда, а не на боковых рынках.

Плюсы и минусы ADX

Вот уже на протяжении более четырёх десятилетий ADX снова и снова доказывает свою эффективность. Однако, как и любой другой индикатор, он неидеален и работает не в любых рыночных условиях. Поэтому важно ознакомиться с его преимуществами и недостатками, чтобы понять, сможет ли он повысить эффективность вашей торговой стратегии.

Ниже приведены основные плюсы и минусы индекса средней направленности (ADX).

Плюсы

  • Очень надёжный индикатор для торговли на рынке в тренде.

  • Помогает находить наиболее сильные тренды для совершения сделок.

  • Даёт точную оценку силы тренда.

  • Предупреждает об изменениях в импульсе тренда.

  • Может помочь подтвердить достоверность прорыва тренда.

  • Работает на рынках различных финансовых инструментов.

  • Позволяет одновременно оценить силу продавцов и покупателей.

Минусы

  • Это запаздывающий индикатор, который следует за ценой.

  • Менее эффективен во время боковых движений рынка.

  • При использовании на коротких интервалах может выдавать ложные сигналы.

  • Не используется в качестве самостоятельного индикатора.

Мысли напоследок

Как известно, для достижения максимальной прибыли необходимо поймать сильный тренд, а ADX является наилучшим инструментом для этой цели.

Индекс средней направленности (ADX) — один из самых полных индикаторов, и умение применять его, безусловно, принесёт пользу вашей торговой стратегии. Он занимает важное место в арсенале многих трейдеров, особенно в сочетании с такими индикаторами, как Parabolic SAR или RSI.

Однако, как и любой другой индикатор технического анализа, ADX не может всегда выдавать сигналы со 100%-й точностью. Чтобы извлечь максимальную пользу из этого индикатора, применяйте его с осторожностью и перепроверяйте его сигналы на различных таймфреймах.

Стань профессиональным трейдером с RESSFUND

Надеемся, вам понравилась эта статья.

Проверьте свои навыки, сдав экзамен RESSFUND. Это отборочное тестирование, в ходе которого трейдеры могут продемонстрировать свои способности, чтобы получить финансирование и стать профессиональными трейдерами. Прошедшие отбор кандидаты получают капитал в управление от проп-трейдинговой компании и оставляют себе 50% прибыли от торговли на полностью финансируемом счёте. Не упустите эту возможность! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о нашей программе. Сделайте первый шаг к карьере проп-трейдера в России сегодня!

ПОХОЖИЕ ПОСТЫ

© Copyrights 2023-2024 RESSFUND®
Весь контент, публикуемый и распространяемый компанией RESSFUND и её аффилированными лицами (далее совместно именуемыми «Компания»), стоит рассматривать исключительно в качестве ознакомительной информации. Информация, предоставляемая Компанией или содержащаяся здесь, ни при каких условиях не является (а) инвестиционной рекомендацией, (б) предложением о или призывом к покупке или продаже, (в) рекомендацией, одобрением или продвижением какой-либо ценной бумаги, компании или фонда. Содержащиеся здесь проп-трейдинг компании отзывы могут не соответствовать опыту вакансии других клиентов или пользователей и не являются гарантией доходности или успеха в будущем.

Торговля фьючерсами и валютой сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не каждому инвестору. Инвестор может потерять все первоначальные вложения и даже больше. Рисковый капитал – это деньги, которые можно потерять без угрозы для своей финансовой безопасности или привычного образа жизни. Для торговли следует использовать только рисковый капитал, и лишь те, кто располагает достаточным рисковым капиталом, могут рассматривать торговлю в качестве потенциальной деятельности. Это не призыв и не предложение покупать или продавать фьючерсы, опционы или валюту. Доходность в прошлом не всегда является показателем будущих результатов.

Правило CFTC 4.41: Показатели Гипотетической или Смоделированной доходности имеют ограниченное применение. В отличие от отчётов о фактической доходности, смоделированные показатели не являются результатом реальной торговли. Кроме того, поскольку сделки не исполняются в действительности, их результаты могут быть основаны на переоценённом или недооценённом влиянии определённых рыночных факторов, таких как дефицит ликвидности. К тому же, как правило, симуляторы торговли разрабатываются на основе преимущества ретроспективного анализа. Нет никаких гарантий, что на любом счёте будут или могут быть достигнуты показатели прибыли или убытка, аналогичные полученным в симуляторе.
ВОЙТИ



Этот сайт собирает сookie-файлы. Продолжая использование сайта, Вы даете свое согласие на сбор и использование сookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой конфиденциальности Согласен