Индекс средней направленности: как использовать ADX в трейдинге

Формула индекса средней направленности

Приведённый выше список расчётов может испугать вас, но не беспокойтесь: в процессе трейдинга все эти вычисления производятся автоматически. Однако никогда не помешает ознакомиться с формулой, лежащей в основе инструмента, с помощью которого вы рассчитываете получать прибыль.

Итак, вот формула индекса средней направленности:

ADX = [(предыдущий ADX × 13) + текущий DX] / 14.

• DX — индекс направленного движения:
  
  DX = (|+DI – -DI| / |+DI + -DI|) × 100.

• +DI — положительный индикатор направления:
  
  +DI = (сглаженное значение +DM / ATR) × 100,
  
  где ATR — средний истинный диапазон.

• -DI — отрицательный индикатор направления:
  
  -DI = (сглаженное значение -DM / ATR) × 100.

• +DM — положительное направленное движение:
  
  +DM = (текущий максимум – предыдущий максимум).

• -DM — отрицательное направленное движение:
  
  -DM = (предыдущий минимум – текущий минимум).

Как интерпретировать индикатор ADX

Чтобы успешно интерпретировать индикатор ADX, важно запомнить, что его линия показывает общую силу тренда, возрастая во время более сильных ценовых движений и снижаясь во время ослабленных движений. Сила восходящего тренда выражается в росте положительного индикатора направления (+DI), а сила падения рынка выражается в росте отрицательного индикатора направления (-DI).

При этом необходимо также следить за расположением этих линий относительно друг друга: если +DI колеблется над -DI, рынок, как правило, демонстрирует восходящий тренд, и наоборот.

Чтобы было понятнее, давайте добавим немного контекста и цифр.

Тренд считается сильным, когда ADX выше 25, и слабым, когда он ниже этой отметки. По значениям ADX вы можете понять, находится ли рынок в тренде. Однако важно также обращать внимание на период времени, в течение которого ADX колеблется выше/ниже отметки 25: как правило, чем длительней этот период, тем точнее сигнал.

Как большинство трейдеров интерпретируют этот индикатор

Выявление диапазонов

Одна из самых сложных задач в трейдинге — поймать момент, когда цена меняет поведение с трендового на диапазонное. ADX может помочь решить эту проблему.

Наиболее распространённый сигнал диапазонного рынка — когда индикатор опускается ниже 25, оставаясь при этом выше 20, то есть когда тренд замедляется, но не настолько, чтобы считаться слабым.

Находясь в диапазоне, тренд движется в сторону и рынок достаточно спокоен, без очевидного преобладания продавцов или покупателей. Однако, как только соотношение спроса/предложения изменится, рынок вырвется из диапазона.

Лучшее, что можно сделать во время диапазонного рынка, — это сохранять спокойствие и избегать стратегий следования за трендом. Когда произойдёт разворот, можно переходить к покупке или продаже: если разворот возникает на линии поддержки, открывайте длинную позицию, а если он наблюдается на линии сопротивления, можете открывать короткую позицию.

Кроссоверы и направление тренда

ADX наиболее эффективен, когда рынок находится в тренде, что, к счастью, наблюдается бо́льшую часть времени. При наличии устойчивого тренда обращайте пристальное внимание на пересечения линий +DI и -DI (кроссоверы).

Если +DI пересекает -DI снизу вверх, а ADX больше 25, можно ожидать бычьего движения цены и открывать длинную позицию. Если же -DI пересекает +DI снизу вверх и ADX находится выше 25, это считается хорошим моментом для короткой продажи.

Кроссоверы ADX также помогают рассчитать точки выхода. Так, если у вас открыта длинная позиция и -DI пересекает +DI снизу вверх, рекомендуется зафиксировать прибыль. Вы можете либо просто закрыть позицию, либо использовать трейлинг-стоп (скользящий стоп-лосс), чтобы зафиксировать часть прибыли.

Однако имейте в виду, что индикатор ADX часто демонстрирует пилообразные движения и выдаёт ненадёжные сигналы. Поэтому важно дополнять его другими инструментами технического анализа.

ADX и RSI

Сочетая эти два индикатора, вы получаете систему для измерения силы тренда и выявления сигналов перекупленности или перепроданности рынка.

Согласно этой стратегии, вы размещаете ордер на покупку, когда цена идёт вниз, ADX выше 25, а RSI ниже 30. Если же цена колеблется на высоком уровне, ADX выше 25, а RSI выше 70, рынок считается перекупленным и можно открывать короткую позицию.

При использовании этой системы ордер стоп-лосс размещается на уровне последнего максимума индикатора ADX.

ADX и MACD

Эти индикаторы хорошо дополняют друг друга, поскольку в сочетании они дают более полное представление о том, что происходит с ценой финансового инструмента.

MACD не только помогает лучше определить направление тренда, но и может указать на его разворот — по сути, всё то же, что делает ADX, но в сочетании они более точно отражают ситуацию на рынке.

Например, вы можете использовать MACD для нахождения разворотов и обращаться к ADX, чтобы оценить их силу или слабость.

Так, если MACD поднимается выше нулевого уровня, ADX располагается над отметкой 25, а +DI пересекает -DI снизу вверх, можно открывать длинную позицию. И наоборот.

ADX и Parabolic SAR

Эта стратегия полезна главным образом для сведения к минимуму ложных сигналов от ADX. Сочетая его с таким популярным индикатором, как Parabolic SAR, трейдеры получают возможность заработать максимальную прибыль на рынке в тренде.

Торгуя по этой системе, следите за тем, чтобы Parabolic SAR показывал по крайней мере три последовательные параболы в направлении тренда. При выполнении этого условия можно открывать позицию. В свою очередь, если три параболы подряд идут против тренда, это ранний сигнал на выход.

Типичные ошибки при использовании ADX

Справедливо было бы заметить, что ADX не самый простой индикатор. Поэтому трейдеры часто допускают несколько серьёзных ошибок в его применении.

Первая грубая ошибка — поспешно переходить к действиям и открывать позицию при первом же намёке на сигнал от ADX. Имейте в виду, что он выдаёт много ложных сигналов, и если вы не используете вспомогательный индикатор для дополнительного подтверждения, вы рискуете войти в убыточную сделку. В качестве примера можно привести кроссоверы ADX, для формирования которых обычно требуется время. Если вы поторо́питесь со сделкой, заметив намёк на пересечение или не подтвердив его с помощью сигнала от другого индикатора, вы можете войти или выйти из рынка слишком рано и упустить потенциал прибыли.

Другая распространённая ошибка — принимать падающую линию ADX за признак разворота тренда. Это действительно так, но лишь в том случае, если ADX ниже 25. Если же линия снижается, находясь при этом выше отметки 25, это всего лишь признак того, что тренд слабеет.

И наконец, избегайте торговли на диапазонных рынках, поскольку ADX склонен к ложным срабатываниям, если не сочетать его с опережающим индикатором. Как показывает опыт, индекс средней направленности наиболее эффективен при наличии чёткого, устоявшегося тренда, а не на боковых рынках.

Плюсы и минусы ADX

Вот уже на протяжении более четырёх десятилетий ADX снова и снова доказывает свою эффективность. Однако, как и любой другой индикатор, он неидеален и работает не в любых рыночных условиях. Поэтому важно ознакомиться с его преимуществами и недостатками, чтобы понять, сможет ли он повысить эффективность вашей торговой стратегии.

Ниже приведены основные плюсы и минусы индекса средней направленности (ADX).

Плюсы

• Очень надёжный индикатор для торговли на рынке в тренде.

• Помогает находить наиболее сильные тренды для совершения сделок.

• Даёт точную оценку силы тренда.

• Предупреждает об изменениях в импульсе тренда.

• Может помочь подтвердить достоверность прорыва тренда.

• Работает на рынках различных финансовых инструментов.

• Позволяет одновременно оценить силу продавцов и покупателей.

Минусы

• Это запаздывающий индикатор, который следует за ценой.

• Менее эффективен во время боковых движений рынка.

• При использовании на коротких интервалах может выдавать ложные сигналы.

• Не используется в качестве самостоятельного индикатора.

Мысли напоследок

Как известно, для достижения максимальной прибыли необходимо поймать сильный тренд, а ADX является наилучшим инструментом для этой цели.

Индекс средней направленности (ADX) — один из самых полных индикаторов, и умение применять его, безусловно, принесёт пользу вашей торговой стратегии. Он занимает важное место в арсенале многих трейдеров, особенно в сочетании с такими индикаторами, как Parabolic SAR или RSI.

Однако, как и любой другой индикатор технического анализа, ADX не может всегда выдавать сигналы со 100%-й точностью. Чтобы извлечь максимальную пользу из этого индикатора, применяйте его с осторожностью и перепроверяйте его сигналы на различных таймфреймах.

Стань профессиональным трейдером с RESSFUND

Надеемся, вам понравилась эта статья.

Проверьте свои навыки, сдав экзамен RESSFUND. Это отборочное тестирование, в ходе которого трейдеры могут продемонстрировать свои способности, чтобы получить финансирование и стать профессиональными трейдерами. Прошедшие отбор кандидаты получают капитал в управление от проп-трейдинговой компании и оставляют себе 50% прибыли от торговли на полностью финансируемом счёте. Не упустите эту возможность! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о нашей программе. Сделайте первый шаг к карьере проп-трейдера в России сегодня!